CRT市场与中国商业银行的系统性风险

发布时间：2018-04-09 15:05

  本文选题：贷款转让　切入点：信用风险转移　出处：《财经论丛》2012年04期

【摘要】：美国次贷危机使学界和业界都开始关注信用风险转移机制及其影响,在金融危机日趋频繁的背景下,探讨中国CRT市场发展状况及其对银行系统性风险的影响具有重要意义。本文利用中国上市银行的面板数据,实证研究贷款转让对银行系统性风险的影响,研究发现贷款转让行为会提高商业银行的系统性风险,而通过贝塔的分解,发现系统性风险水平的提高并非源自银行个体风险水平的提高,而是源自贷款转让导致的商业银行与市场相关程度的提高。
[Abstract]:The subprime mortgage crisis in the United States has caused scholars and the industry to begin to pay attention to the credit risk transfer mechanism and its influence. Under the background of the increasingly frequent financial crisis, it is of great significance to explore the development of China's CRT market and its impact on the systemic risk of banks.Based on the panel data of listed banks in China, this paper empirically studies the impact of loan transfer on the systemic risk of banks, and finds that the behavior of loan transfer can increase the systemic risk of commercial banks, but through the decomposition of Beta,
【作者单位】： 中山大学国际商学院;
【基金】：广东省普通高校人文社会科学研究基地重大项目(10JDXM79002) 广东省自然科学基金资助项目(10151027501000098) 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(10wkjc05)
【分类号】：F832.4;F832.22;F224

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本文编号：1726950