基于奇异谱分析的汇率预测研究

发布时间：2018-05-03 02:31

  本文选题：奇异谱分析 + 时间序列　； 参考：《统计与决策》2012年06期

【摘要】：文章详细介绍了奇异谱分析(SSA)这种用于处理时间序列数据的方法,并用其对欧元兑美元汇率进行了分析和预测。将预测结果与随机游走模型进行比较的结果表明,该方法优于随机游走模型,且预测精度较高。
[Abstract]:This paper introduces in detail the singular spectrum analysis (SSA), which is used to deal with time series data, and uses it to analyze and forecast the exchange rate of euro to dollar. The comparison between the prediction results and the random walk model shows that the proposed method is superior to the random walk model and the prediction accuracy is higher than that of the random walk model.
【作者单位】： 哈尔滨工业大学经济与管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(70773028;71173060) 高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(200802130048)
【分类号】：F830.92;F224

【二级参考文献】

相关期刊论文 前2条

1 伍超明;货币流通速度的再认识——对中国1993—2003年虚拟经济与实体经济关系的分析[J];经济研究;2004年09期

2 郑耀东;论通货膨胀的货币流速效应[J];中国社会科学;1998年03期

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 安思;张卲;叶鑫;;基于AMT算法的时间序列数据在甘特图中的应用[J];计算机与数字工程;2011年06期

2 周勇;李念水;程春田;;时间序列数据流预测模型应用研究[J];计算机工程与应用;2011年26期

3 吕琦;;基于SVM的股票时间序列的预测研究[J];吉林工程技术师范学院学报;2011年07期

4 熊志斌;;ARIMA融合神经网络的人民币汇率预测模型研究[J];数量经济技术经济研究;2011年06期

5 吴延兵;李莉;;自主研发和技术引进对经济绩效的影响——基于时间序列的分析[J];社会科学辑刊;2011年04期

6 卓开育;;福建省城乡居民收入差距预测模型比较研究[J];商业时代;2011年21期

7 冯科;舒博;;金融电子化对我国居民现金需求影响的VAR模型实证分析[J];现代财经(天津财经大学学报);2011年07期

8 柴尚蕾;郭崇慧;苏木亚;;基于ICA模型的国际股指期货及股票市场对我国股市波动溢出研究[J];中国管理科学;2011年03期

9 周永涛;;金融中介、技术进步与产业升级的动态关系——基于ARDL-ECM模型的实证研究[J];金融教学与研究;2011年03期

10 汤清;刘玉洁;;我国城乡居民消费差异-基于四变量误差修正模型的实证分析[J];广东农业科学;2011年08期

相关重要报纸文章 前1条

1 平安证券 郭艳红　李先明;预测公司增长率的方法及局限性[N];中国证券报;2009年

相关博士学位论文 前2条

1 钱爱玲;复杂结构的时间序列数据挖掘与预测方法研究[D];华中科技大学;2011年

2 咸巍;偏正态混合时间序列模型[D];吉林大学;2010年

相关硕士学位论文 前2条

1 李琦;基于偏t分布的混合自回归模型[D];吉林大学;2010年

2 王甜;基于小波分析的我国股票价格指数波动性研究[D];青岛大学;2010年

，

本文编号：1836597