资本充足率、银行信贷与货币政策传导——基于中国25家银行面板数据的分析

发布时间：2018-05-03 07:01

  本文选题：银行资本 + 银行规模　； 参考：《国际金融研究》2012年11期

【摘要】：本文运用中国25家银行2003-2011年的年度非平衡面板数据进行了随机效应面板和固定效应面板回归,对我国货币政策传导的银行贷款渠道及银行特征对其影响进行了分类研究。结果表明,货币政策的银行贷款渠道在我国主要通过中小银行进行传导,以资本充足水平为代表的银行特征会令货币政策银行信贷渠道对银行部门产生异质性影响,资本充足率越高、资产规模越小和流动性比例越大的银行越易受到货币政策的冲击。
[Abstract]:Based on the annual non-equilibrium panel data of 25 banks in China from 2003 to 2011, this paper makes a classification study on the bank loan channel and bank characteristics of monetary policy transmission in China by using random effect panel and fixed effect panel regression. The results show that the bank lending channels of monetary policy are mainly conducted through small and medium-sized banks in China, and the banking characteristics, represented by the level of capital adequacy, will make the banking credit channels of monetary policy banks have a heterogeneous impact on the banking sector. The higher the capital adequacy ratio, the more vulnerable banks are to monetary policy with smaller assets and greater liquidity ratios.
【作者单位】： 武汉大学经济与管理学院;中国银行湖北省分行;《经济评论》;
【分类号】：F822;F832.4;F224

【参考文献】

相关期刊论文 前3条

1 戴金平;金永军;刘斌;;资本监管、银行信贷与货币政策非对称效应[J];经济学(季刊);2008年02期

2 冯科;何理;;我国银行上市融资、信贷扩张对货币政策传导机制的影响[J];经济研究;2011年S2期

3 刘斌;资本充足率对信贷、经济及货币政策传导的影响[J];金融研究;2005年08期

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 刘金叶;谷宇;;我国商业银行结构特征对货币政策的信贷反应研究[J];财经问题研究;2009年11期

2 李夺;;资本充足率监管与商业银行经营目标的路径选择[J];金融论坛;2006年02期

3 童士清;;中国金融机构信贷总量增长:文献综述与实证分析[J];金融论坛;2008年01期

4 鹿波;;中国上市公司违约率的顺周期效应实证研究——评估巴塞尔协议Ⅱ顺周期效应的初步尝试[J];金融论坛;2009年03期

5 李峗宏;李云雁;;资本充足率监管对银行信贷扩张的影响[J];金融论坛;2010年09期

6 黎晓妹;;货币政策及我国货币政策传导问题研究综述[J];广西财经学院学报;2007年04期

7 王擎;潘李剑;;资本监管、政府俘获与城市商业银行贷款行为[J];南方金融;2012年08期

8 欧阳艳玲;;信贷扩张对银行信贷资产的影响研究[J];财政监督;2012年23期

9 雍艳;肖崎;;资本充足要求下货币政策与银行监管的联系[J];海南金融;2006年07期

10 潘再见;陈振;;基于优先股资本化的银行资本顺周期效应缓解机制研究[J];海南金融;2009年08期

相关会议论文 前1条

1 郑杲娉;徐永新;;资本市场监管效果初探:来自中国证监会审计处罚的经验证据[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年

相关博士学位论文 前10条

1 崔健;银行、信用货币创造和经济周期波动[D];南开大学;2010年

2 温博慧;资产价格波动与金融系统性风险关系研究[D];南开大学;2010年

3 张学波;金融创新环境下的银行监管问题研究[D];东华大学;2011年

4 王柏杰;资产价格波动与货币政策选择研究[D];西北大学;2011年

5 赵大玮;我国商业银行信贷决策行为研究[D];湖南大学;2009年

6 吴玮;资本监管与商业银行行为研究[D];西南财经大学;2011年

7 刘玉红;中国货币政策有效性的实证分析[D];吉林大学;2007年

8 雷国胜;货币政策的动态优化与调整[D];四川大学;2007年

9 刘志刚;银行信用风险、资本要求和经济周期问题研究[D];吉林大学;2008年

10 徐明东;资本充足率约束与银行资产组合行为及其宏观经济效应研究[D];复旦大学;2008年

相关硕士学位论文 前10条

1 李雪;中信银行信用风险管理研究[D];大连理工大学;2010年

2 刘琳;资本约束对货币政策信贷传导的影响研究[D];大连理工大学;2010年

3 王洪燕;国际金融危机下我国货币政策信贷渠道传导效应研究[D];中国海洋大学;2010年

4 孙宝刚;地方政府参股下的地方法人银行监管研究[D];山东大学;2010年

5 孙小川;金融危机背景下资本监管顺周期性的研究[D];东北财经大学;2010年

6 王芳;银行资本监管对我国信贷紧缩效应的实证研究[D];东北财经大学;2010年

7 曾铭娟;我国转轨期间的信贷配给对货币政策效果的影响[D];东北财经大学;2010年

8 于夏;我国商业银行资本充足率与银行效率关系研究[D];东华大学;2011年

9 洪燕;基于传导机制的我国货币政策区域效应研究[D];浙江大学;2011年

10 杨波;资本监管对上市商业银行效率的影响研究[D];西北大学;2011年

【二级参考文献】

相关期刊论文 前10条

1 李宗怡,冀勇鹏;我国是否应该引入资本充足性管制制度[J];财经科学;2003年02期

2 王振山,王志强;我国货币政策传导途径的实证研究[J];财经问题研究;2000年12期

3 李扬,彭兴韵;存款准备金与资本充足率监管的货币政策效应[J];财经理论与实践;2005年03期

4 张兴胜;商业银行信贷变化及其宏观影响[J];管理世界;2001年03期

5 吴晓求,宋清华,应展宇;我国银行信贷资金进入股票市场研究[J];管理世界;2001年04期

6 戴根有;中国稳健货币政策的实践与经验[J];管理世界;2001年06期

7 郭晔;货币政策信贷传导途径的最新争论及其启示[J];经济学动态;2000年07期

8 戴金平;金永军;刘斌;;资本监管、银行信贷与货币政策非对称效应[J];经济学(季刊);2008年02期

9 张杰;民营经济的金融困境与融资次序[J];经济研究;2000年04期

10 夏斌,廖强;货币供应量已不宜作为当前我国货币政策的中介目标[J];经济研究;2001年08期

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 刘丽巍;曾铭娟;;货币政策在银行危机管理中的效果[J];金融发展研究;2011年08期

2 吴俊;张宗益;徐磊;;资本充足率监管下的银行资本与风险行为——《商业银行资本充足率管理办法》实施后的实证分析[J];财经论丛;2008年02期

3 于良春,高波;中国银行业规模经济效益与相关产业组织政策[J];中国工业经济;2003年03期

4 戴英马;结售汇渠道与信贷渠道投放基础货币的异同[J];浙江金融;1995年12期

5 史淳;;西方银行变化纵横连载之八 英国银行战略发展之路[J];国际金融;2000年12期

6 路妍;我国货币政策传导渠道及货币政策有效性研究[J];财经问题研究;2004年06期

7 罗岚;国有商业银行体系内货币政策传导不畅的原因分析[J];武汉理工大学学报(社会科学版);2004年03期

8 刘丽萍;;我国货币政策传导机制的信贷渠道分析[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2008年03期

9 杨大光;试析银行垄断与银行规模经济[J];经济学动态;2003年07期

10 何问陶,邓可斌;中国国家银行信贷、价格指数与城镇居民收入:一个实证分析[J];暨南学报(人文科学与社会科学版);2004年06期

相关会议论文 前10条

1 南晓莉;谷宇;章钦钦;;监管压力下的银行资本与风险调整行为研究[A];第五届（2010）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2010年

2 陆军;梁静瑜;;银行资本充足率监管与我国货币政策的传导机制[A];厦门大学宏观经济研究中心授牌仪式暨“转轨时期中国宏观经济理论与政策”学术研讨会论文集[C];2005年

3 许庆明;应智明;;我国商业银行规模效率分析[A];黑龙江省生产力学会年会论文集下册[C];2007年

4 蒋瑛琨;刘艳武;赵振全;;货币渠道与信贷渠道传导机制有效性的实证分析——兼论货币政策中介目标的选择[A];中国金融学会第八届优秀论文评选获奖论文集[C];2005年

5 路妍;;当代全球跨国银行发展变化的新特点及趋势[A];“美国经济中长期趋势及其对中美经贸关系的影响”研讨会论文集[C];2006年

6 石治平;吴爱云;;银行经营的适度规模及其控制[A];加入WTO和中国科技与可持续发展——挑战与机遇、责任和对策（上册）[C];2002年

7 丁姗姗;;基于DEA方法的商业银行绩效研究[A];第三届中国智能计算大会论文集[C];2009年

8 郭琪;;差别化金融调控与信贷结构调整——基于货币政策传导视角的分析[A];《武汉金融》2010年第12期[C];2010年

9 何茂涛;;信贷配给对我国货币政策有效性的影响[A];山东省远程教育学会第七届远程教育优秀科研成果评奖论文集[C];2006年

10 张琦;;“规模歧视”与中小企业信贷融资——基于湖南问卷调查数据的实证[A];第三届（2008）中国管理学年会论文集[C];2008年

相关重要报纸文章 前10条

1 梁熙玲;俄银行资本中外资首超30%[N];远东经贸导报;2009年

2 本报记者 张朝晖;蒋定之：未来银行资本可能再度短缺[N];中国证券报;2010年

3 记者 闫瑾;宁波银行资本利用效率亟待提高[N];北京商报;2011年

4 本报首席记者 崔晓农;银行资本的绿色转型之旅[N];山西经济日报;2010年

5 记者 陈宜萍;银行资本刚性压力加大 再融资或迫不得已[N];金融时报;2011年

6 本报记者 时娜;任志刚：启动“备用银行资本安排”机会不大[N];上海证券报;2008年

7 本报记者 陈文仙;银行规模过大 拆还是不拆？[N];中国证券报;2009年

8 ;欧洲央行行长：将适时退出扩张性货币政策[N];经济参考报;2009年

9 问顾;大型金融“巨无霸”该“分家”了吗？[N];中国商报;2009年

10 交通银行首席经济学家 连平;商业银行资本集约化转型之路[N];上海证券报;2010年

相关博士学位论文 前10条

1 欧永生;货币政策传导的“信贷渠道”探讨[D];华中科技大学;2004年

2 董彦岭;中小企业银行信贷融资研究[D];南开大学;2003年

3 李晓文;资本充足率对信贷和经济的影响研究[D];西南财经大学;2010年

4 文远华;中国经济转型时期信贷配给问题研究[D];中国社会科学院研究生院;2003年

5 周敏;欧元区货币政策传导机制研究[D];复旦大学;2006年

6 李虹檠;多重二元结构与中国货币政策差异效应[D];华南理工大学;2011年

7 王福岭;中国货币政策结构效应研究[D];华东师范大学;2011年

8 冯俊;数量型工具还是价格型工具[D];复旦大学;2005年

9 陈凡;当代国际银行业并购与我国银行业战略选择研究[D];辽宁大学;2008年

10 叶兵;货币政策调节投资规模的理论分析与实证研究[D];西南财经大学;2008年

相关硕士学位论文 前10条

1 向瑾钰;我国货币政策信贷渠道的传导研究[D];西南财经大学;2011年

2 何菁菁;欧洲统一货币政策效果分析[D];上海外国语大学;2004年

3 季丰;论我国商业银行资本充足率的管理[D];上海财经大学;2006年

4 卞庆珍;《巴塞尔协议》与我国银行资本风险监管的国际化战略研究[D];苏州大学;2002年

5 别丹丹;商业银行在货币政策传导机制中的作用分析[D];吉林大学;2006年

6 罗岚;我国货币政策传导渠道的历史变迁和未来展望[D];华中师范大学;2005年

7 杨再雄;银行市场结构对中小企业融资影响研究[D];西北工业大学;2003年

8 魏大光;信贷渠道下货币政策有效性的研究[D];厦门大学;2009年

9 李虹墨;我国货币政策信贷传导渠道研究[D];吉林大学;2007年

10 王洪燕;国际金融危机下我国货币政策信贷渠道传导效应研究[D];中国海洋大学;2010年

，

本文编号：1837465