我国碳排放权交易及价格波动研究

发布时间：2021-02-17 09:21

　　为应对气候变化,加快发展低碳经济,我国自2013年起陆续构建起一系列碳试点市场。文章针对当前中国碳市场发展现状,分析较具代表性的北京、上海、湖北、深圳四大碳试点的碳价波动特征,并进一步通过GARCH族模型对收益率序列进行实证研究。结果表明:我国碳排放权交易价格的变化呈现"地域差异性",且各市场的收益率序列均表现出明显的尖峰后尾、波动聚集性、自相关性等特征。最后,在剖析碳价波动的基础上,进一步提出实现全国碳市场协同发展的政策建议。 

【文章来源】：中国集体经济. 2020,(29)

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
一、引言
二、文献综述
三、碳排放权交易价格变动特征及比较分析
四、碳排放权交易价格波动的实证研究
    （一）数据来源及描述性统计
    （二）模型的建立
五、结论与政策建议


【参考文献】：
期刊论文
[1]碳排放权价格的影响因素研究——基于我国碳排放权试点的实证分析[J]. 冯家丛,冯泽青,田辉建,曹晓泽.  商业会计. 2018(02)
[2]基于变结构ASV模型的后京都时代CER碳价波动特征研究[J]. 张晨,吴亚奇.  中国人口·资源与环境. 2016(S2)
[3]基于GARCH-EVT-VaR模型的碳市场风险计量实证研究[J]. 蒋晶晶,叶斌,马晓明.  北京大学学报(自然科学版). 2015(03)
[4]碳交易概况及碳排放权价格影响因素的实证分析[J]. 李铮.  商. 2015(10)
[5]EU ETS碳排放期货市场风险度量——基于SV模型的实证分析[J]. 刘维泉,郭兆晖.  系统工程. 2011(10)



本文编号：3037778