互联网消费金融模式下P2P借款人信用风险研究

发布时间：2018-03-15 12:14

本文选题：信用风险　切入点：消费金融　出处：《浙江工商大学》2017年硕士论文　论文类型：学位论文

【摘要】：伴随着互联网金融概念的不断深入,互联网技术的不断成熟与发展,2005年,英国诞生了世界上第一家P2P网络借贷平台ZOPA,P2P这种新兴的借贷模式在世界范围内异军突起。2007年,国内第一家P2P网络借贷平台拍拍贷上线,尤其在2013年互联网金融元年之后,更是达到了爆发式增长,为我国金融市场添加了新的血液,也为个人消费信贷以及小微企业的资金链打开提供快速有效的解决方式。P2P网络借贷行业虽解决了融资难的问题,还在一定程度上使资金配置效率得以提升,但其风险也不容忽视。目前,我国尚未实现统一的征信体系,尤其与P2P网络借贷密切相关的评级体系,更是亟待完善。据网贷之家统计,截至2016年9月,倒闭跑路平台数已达到1004家。同时,随着P2P行业的迅速扩张,个人信用风险问题层出不穷,P2P网络借贷模式发展面临了诸多新的问题,阻碍其进一步健康发展的步伐。在P2P网络借贷面临的诸多问题中,以信用风险问题最为突出。本文以P2P借款人信用风险研究为基础,选取了当下最为热门的互联网消费金融角度,分析了当代互联网消费金融现有的模式、当下面临的主要风险,其中信用风险在所有风险中较为突出。同时,本文对比了传统借贷交易与互联网消费金融模式下借贷模式中借款人信用风险的主要差别,究其根本,互联网消费金融模式下借款人的信用风险主要产生于两种原因:首先,借款人自身的还款能力,即借款人可能会有各种原因导致其无法完成偿债,进而产生信用违约风险。其次,借款人的还款主观意愿,即无论借款人是否有承担履约还款的能力,都有可能因为其主观意愿存在偏差而拒绝正常还款,导致信用风险的诞生。故本文采用了博弈论的方法,站在出借人和借款人双方的角度上,充分研究了互联网消费金融模式下两者行为的差异,得出该模式的可行性和可应用性,并间接解释了借款人产生信用风险的主观和客观原因的具体场景。针对借款人的信用行为,本文采用多种方式进行研究,通过文献综述的梳理,研究了国内外现有的各种借款人信用评价体系,包括学术界和实操界的各种评价体系。其次,通过对互联网消费金融模式下出借人和借款人的博弈行为分析,证明了该模式的可行性和市场实用性,并从出借人和借款人的角度提出该业务形式特有的信用风险点。最后,针对违约风险的影响因素,本文结合消费金融网络平台的内部因素与外部因素,采用的实证分析法,从信用评估现状出发,通过选取买单侠这个基于蓝领消费金融3C场景的APP的散标数据对借款人的这部分信用风险进行实证分析,建立起回归模型,得出不同指标对借款人信用风险的影响程度,进而建立起借款人信用风险的评估模型。实证结果显示:借款人的信用分数、逾期次数、借款的本金、还款利率、借款的周期、学历等都明显影响了借款人在互联网消费金融模式下借款行为的违约概率。另外采用案例分析的方法对目前消费金融中蓝领分期的佼佼者——买单侠的经营模式、风控体系进行研究,验证市场实践下风控体系与理论的契合程度。最后,根据全文的理论研究和实证研究,对在互联网消费金融模式下如何降低借款人个人的信用风险提出了相应的措施和手段,也为今后互联网征信体系的搭建和完善提供了一定的基础性建议和意见。
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【学位授予单位】：浙江工商大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2017
【分类号】：F832.4;F724.6

【参考文献】