我国宏观经济指标对农产品生产价格波动影响的实证研究

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4期牛凯等:我国宏观经济指标对农产品生产价格波动影响的实证研究

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农产品价格波动的影响越来越大,作用机制更加复杂。深入研究宏观经济指标对农产品价格波动的影响,分析在宏观经济指标冲击下农产品价格波动的特征,探讨农产品价格波动的政策作用机制,将有助于了解宏观经济政策对农产品价格的影响机理和途径,对于制定有效的农产品价格宏观调控措施,平抑农产品价格的异常波动,提高国家宏观经济政策的实施效果,推动农业经济持续、健康、稳定的发展均具有十分重要的理论价值和现实意义。

1　价格波动研究现状

价格波动的成因及其传导机制一直是经济学界广泛关注的热点问题,研究内容大致可分为四类:第一类是研究产业链中初级产品、中间产品和最终产品之间的价格传导[1~5]类产品在不同市场之间的价格传导;第二类是研究同[6~13]是研究宏观经济指标之间的价格传导[14~;16]第三类类是研究宏观经济指标对某一类产品的价格传;第四导[17~21]导机制,。解释了价格波动的成因上述研究从不同角度探讨了价格的传,对于制定价格调控措施具有一定的指导作用。但现有研究无论在研究方法上,还是在研究内容上均缺乏系统性和完整性。在研究方法上主要存在以下几方面的不足:①国内现有研究所采用的Granger因果检验不是基于向量误差修VEC)正(vectorVAR)模型或向量自回归errorcorrection,采(pairwise用独模型框架下的立于模型之Granger(vector外的因果检验autoregressive,Granger因,而是普遍果果检验对于滞后期非常敏感grangercausalitytests),检验,其检验结果的滞后由于Granger因期与VEC(VAR)模型的滞后期往往并不一致,即非同期因果关系;另外,这种因果检验也忽视了解释变量之间的相互影响,难以考察在多个解释变量共同作用下每个解释变量与被解释变量之间的同期因果关系,进而难以保证VEC(VAR)模型的有效性;②国内现有研究在建立VEC模型时,大都未对其误差修正项中所选择的协整方程进行平稳性检验,这使得VEC模型的静态均衡结构难以保证,进而导致脉冲响应和方差分解出现失真,甚至得出错误的分析结论;③部分研究[1,6,8,9,18,19]是以变量的一阶差分形式建立VAR模型进行相关

分析,由于对原变量差分会造成部分信息损失,若直接使用一阶差分变量建立VAR模型,将会导致模型的经济解释能力大大降低;④部分研究[3,6~9,14,17,20]Granger未作模型稳定性检查,或者未作的有效性难以保证因果检验,使得脉冲响应和方差分解结果。在研究内容上,现有研究尽管引入了不少宏观经济指标,但大多是研究单一的宏观经济指标对农产品价格波动产生的影响,在同一个系统模型下研究多种宏观经济指标对农产品价格波动产生综合影响的则很少,而且现有研究大都缺乏相对完整的、系统的和必要的相关检验。鉴于现有研究存在的问题,本文拟以多个宏观经济指标作为解释变量,以农产品生产价格指数作为被解释变量,建立有多个解释变量的向量误差修正模型,并在此基础上就宏观经济指标对农产品价格波动的综合影响开展更加系统、完整的实证研究。通过研究多个宏观经济指标对农产品价格波动的综合影响及其价格传导机制,适时监测及预警农产品价格波动趋势,旨在为制定行之有效的农产品价格调控政策提供理论依据。

2　数据来源及研究方法

2.1　数据来源

本课题选取的原始数据为农产品生产价格指数、居民消费价格指数、社会平均工资指数、狭义货币供应量、人民币实际有效汇率指数和农业生产资料价格指数。上述数据均采用的是以1978年为基年的年度数据,其中,将狭义货币供应量平减调整后换算为定基指数(1978=100)。样本取自1978-2010年的年度数据,上述原始数据分别来源于历年《中国农产品价格调查年鉴》、《中国统计年鉴》、《中国劳动统计年鉴》、中国人民银行网站()、《国际金融统计》(IMF:InternationalFinancialStatistics)。2.2　研究方法

Eviews基于VEC模型,采用经济计量学软件

的综合影响进行实证分析6.0,就宏观经济指标对农产品价格波动。通过对相关变量的平稳性检验,协整检验和Granger因果检验,建立相应的VEC模型,并基于模型进行脉冲分析和方差分析,根据农产品生产价格指数对各项宏观经济

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