整数值时间序列模型单位根检验问题研究

发布时间：2017-11-06 21:24

  本文关键词：整数值时间序列模型单位根检验问题研究

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【摘要】：非整数值时间序列单位根检验研究已趋成熟,而整数值时间序列单位根检验则刚起步。本文主要采用蒙特卡洛模拟方法对INAR(1)模型单位根检验中的DF统计量和∑_t=1~TI{ΔXt0}统计量进行了研究。研究发现:DF统计量渐近服从标准正态分布,有限样本情形下,该统计量的实际分布会受到样本容量与扰动项均值的影响;DF统计量不存在水平扭曲现象,能很好控制犯第一类错误的概率,由于数据生成特点,∑_t=1~TI{ΔXt0}统计量犯第一类错误的概率始终为0;DF统计量和∑_t=1~TI{ΔXt0}统计量的检验功效受到样本容量、自回归系数和扰动项均值的影响,多数情形下,∑_t=1~TI{ΔXt0}统计量的检验功效高于DF统计量。
【作者单位】： 中国人民大学商学院;国家发改委宏观经济研究院市场与价格研究所;
【分类号】：F224
【正文快照】： 一、引言 经典时间序列理论主要是针对非整数值离散时间序列数据进行分析,对整数值时间序列数据则很少关注。然而现实生活中存在着大量整数值时间序列数据。例如,证券交易所每年上市公司数目,地区每年专利授权量,地区每月失业人数,医院每月住院病人数。上述数据的特点在于其

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本文编号：1149449