改进后的复合Poisson-Geometric风险模型Gerber-Shiu折现惩罚函数

发布时间：2017-11-15 06:38

  本文关键词：改进后的复合Poisson-Geometric风险模型Gerber-Shiu折现惩罚函数

  更多相关文章： Poisson过程 Poisson-Geometric过程 更新方程 破产概率

【摘要】：在考虑到因保费收入和通货膨胀等随机干扰的影响,以及将多余资本用于投资来提高赔付能力的基础上,文章对复合Poisson-Geometric风险模型做进一步推广,建立以保费收入服从复合Poisson过程,理赔量服从复合Poisson-Geometric过程的带投资的干扰风险模型,针对该风险模型,应用全期望公式,推导了Gerber-Shiu折现惩罚函数满足的更新方程,进而得到了在破产时盈余惩罚期望,破产赤字和破产概率满足的更新方程.并以保费额和索赔额均服从指数分布为例,给出破产概率满足的微分方程.以及通过数值例子,分析了初始准备金额,投资金额及保费额等对保险公司最终破产概率的影响.结论为经营者或决策者对各种金融或保险风险进行定量分析和预测提供了理论依据.
【作者单位】： 延安大学数学与计算机科学学院;
【基金】：陕西省教育厅专项科研计划项目(2013JK0576) 延安市科学技术研究发展计划项目(2014ZC-6) 延安大学研究生教育创新计划项目(YCX201610)资助课题
【分类号】：F840;F224
【正文快照】： i引言风险理论是对金融保险行业所面临的各种风险进行数量分析的理论,是经营者或决策者对各种金融或保险风险进行定量分析和预测的重要工具,是当前精算学和数学界研究的热点.在保险风险理论研究中,对经典风险模型W的研究已取得了不少成果,这为人们后续研究奠定了基础,其盈余过

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 高洪忠,刘锦萼;用Poisson-Tweedie模型拟合索赔次数[J];数理统计与管理;2003年06期

2 汪荣明;季细军;;总理赔量分布的另一种选择:复合Poisson-逆高斯分布(英文)[J];工程数学学报;2006年01期

3 吴建华;张颖;;基于非齐次Poisson过程的违约互换的一个定价模型[J];统计与决策;2012年21期

4 侯致武;乔克林;;一类双险种Poisson风险模型的破产前瞬间盈余[J];陕西理工学院学报(自然科学版);2013年02期

5 高明美;;带干扰的双Poisson模型下盈余首次达到给定水平的时间分析[J];青岛大学学报(自然科学版);2006年01期

6 熊万民;刘再明;;考虑利率和干扰因素的双广义Poisson风险模型[J];湖南文理学院学报(自然科学版);2006年04期

7 李蔚;;广义双复合Poisson风险模型的进一步推广[J];科技信息(学术研究);2007年16期

8 余雷;吴黎军;;理陪量服从指数分布时的双Poisson风险模型[J];科技信息(科学教研);2007年32期

9 颜丽华;王永茂;温小楠;王猛;;稀疏过程在双广义复合poisson风险模型中的应用[J];四川理工学院学报(自然科学版);2009年04期

10 高明美;;双复合Poisson风险模型下盈余首次达到给定水平的时间分析[J];经济数学;2010年01期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 ;Soccer Tournament Simulation and Analysis for South Africa World Cup with Poisson Model of Goal Probability[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年

2 ;Effects of Poisson's Ratio on the Band gaps of Three-Dimensional Solid/Solid Phononic Crystals[A];2011年全国压电和声波理论及器件应用研讨会报告程序册及摘要集[C];2011年

3 陈德泉;林则夫;黄敏;;基于Poisson分布的信息安全风险评估[A];2003年中国管理科学学术会议论文集[C];2003年

4 T.X.Ma;X.X.Su;Y.F.Wang;Y.S.Wang;;Effects of Poisson's Ratio on Band Gaps of Two-Dimensional Solid/Solid Phononic Crystals[A];Proceedings of the 16th Annual Conference of Hong Kong Society of Theoretical and Applied Mechanics 2012、The 1st Mainland-Hong Kong Youth Forum on Mechanics 2012、The 8th Shanghai-Hong Kong Forum on Mechanics and Its Application 2012[C];2012年

5 尚玫;梅凤翔;;广义Birkhoff方程的Poisson理论[A];第八届全国动力学与控制学术会议论文集[C];2008年

6 夏娜;李曾;张忠占;;Poisson-Gamma模型中的L-N估计[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年

7 Liu Chenyu;Guo Feng;Zhou Bin;Zhang Suqin;;Inventory Decision Model of Single-echelon and Two-indenture Repairable Spares[A];2012年计算机应用与系统建模国际会议论文集[C];2012年

8 刘畅;刘世兴;郭永新;;Decomposition of Almost-Poisson Structure for Generalized Chaplygin’s Systems[A];第十二届全国非线性振动暨第九届全国非线性动力学和运动稳定性学术会议论文集[C];2009年

9 徐娜;赵明清;赵晟珂;;线性红利界限下的复合Poisson风险模型[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年

10 ;The Stability of Jump-Diffusion Model[A];数学·力学·物理学·高新技术交叉研究进展——2010（13）卷[C];2010年

中国博士学位论文全文数据库 前4条

1 陈静;关于两类Vlasov-Poisson系统的整体解及其渐近行为[D];华中科技大学;2015年

2 刘增;Schr(?)dinger-Poisson系统及其相关问题解的存在性研究[D];苏州大学;2014年

3 李姣;基于优化和离子尺寸的Poisson-Boltzmann模型分析及其数值求解[D];湖南大学;2014年

4 温罗生;二部自由标度网上的病毒传播[D];重庆大学;2008年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 胡春华;广义Poisson单的叠加，，随机选择和分解[D];湖南师范大学;2001年

2 氋艳平;两类带负非局部项的Schr(o|¨)dinger-Poisson方程解的存在性[D];西南大学;2015年

3 徐丽丽;带Poisson跳的非线性随机延迟微分方程数值算法的稳定性分析[D];湖北师范学院;2015年

4 胡婧;广义Hopf映射在构造可积Hamilton系统中的应用[D];郑州大学;2015年

5 马锋;一类非线性Schr?dinger-Poisson方程解的存在性[D];北京化工大学;2015年

6 周一美;带干扰的复合Poisson过程风险模型的研究[D];渤海大学;2016年

7 王霞;双复合Poisson模型下保险公司投资策略的研究[D];福州大学;2013年

8 睢立伟;Poisson INAR（1）过程的质量控制图[D];燕山大学;2016年

9 孙美丽;非齐次Nambu-Poisson流形和Jacobi代数的扩张[D];南昌航空大学;2016年

10 高晗;2+1维DSI方程对应的Lie-Poisson Hamilton系统[D];郑州大学;2016年

本文编号：1188751