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宏观经济变量影响下的银行极端操作风险研究 作者: 杨青, 张亮亮, 魏立新, YANG Qing, ZHANG Liang-liang, WEI Li-xin 作者单位: 杨青,魏立新,YANG Qing,WEI Li-xin复旦大学经济学院金融研究院,上海,200433, 张亮 亮,ZHANG Liang-liang光大证券股份有限公司风险管理部,上海,200040 刊名: 管理科学学报 英文刊名: Journal of Management Sciences in China 年,卷期: 2012,156 参考文献28条 1.Craz M G Modeling,Measuring and Hedging Operational Risk 2002 2.Allen L;Boudoukh J;Saunders A Understanding Market,Credit,and Operational Risk:The Value at Risk Approach 2004 3.Wilson D VaR in operation 199502 4.McNeil A J Extreme Value Theory for Risk Managers 1999 5.Medova E A;Kyriacou M N Extremes in Operational Risk Management 2002 6.King J L Operational Risk:Measurement and Modeling 2001 7.Horbenko N;Ruckdeschel P;Bae T Robust estimation of operational risk 201102 8.Fheili M L Information technology at the forefront of operational risk:Banks are at a greater risk 201102 9.Rosenberg J V;Schuermann T A general approach to integrated risk management with skewed,fat-tailed risks 200603 10.Chavez-Demoulin V;Embrechts P;Neslehová J Quantitative models for operational risk:Extremes,dependence and aggregation 200610 11.Taylor J W Using exponentially weighted quantile regression to estimate value at risk and expected shortfall 200803 12.钟伟;王元 略论新巴塞尔协议的操作风险管理框架[期刊论文]-国际金融研究 200404 13.陈学华;杨辉耀;黄向阳 POT模型在商业银行操作风险度量中的应用[期刊论文]-管理科学 200301 14.魏宇 股票市场的极值风险测度及后验分析研究[期刊论文]-管理科学学报 200801 15.林宇;黄登仕;魏宇 胖尾分布及长记忆下的动态EVT-VaR测度研究[期刊论文]-管理科学学报 201107 16.温红梅;姚凤阁 CVaR在操作风险度量与控制中的应用分析[期刊论文]-哈尔滨商业大学学报(社会科学版) 200801

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