国民经济行业信用风险相依结构分析

发布时间：2017-12-30 04:03

  本文关键词：国民经济行业信用风险相依结构分析　出处：《软科学》2016年03期 　论文类型：期刊论文

  更多相关文章： CCA 信用风险 R-vine copula

【摘要】：通过R-vine Copula模型,对国民经济中九大门类行业信用风险建模,揭示了样本行业间信用风险的非线性相依结构及信用风险传染路径。实证结果显示:各行业信用风险水平不一,但都较好地拟合了实际经济;任意两行业间无条件信用风险大多表现为下尾相关性,但条件信用风险的尾部相关性总体较弱;国民经济行业体系中存在加剧和减缓行业信用风险传染的"风险催化行业"和"条件隔离行业"。最后,提出了有效控制系统性金融风险、防范金融危机的措施建议。
[Abstract]:......
【作者单位】： 南京航空航天大学经济管理学院;南京工业大学数理科学学院;
【基金】：国家自然科学基金项目(71401074) 江苏省哲学社会科学基金重点项目(14GLA003) 江苏省高校研究生科研创新计划项目(KYZZ_0099)
【分类号】：F224;F124
【正文快照】： 构成国民经济的行业众多,由于各行业间或互补或相似的经营范围,使其相关程度和违约传递非常明显,单纯转移而不是消除某一行业的金融风险很有可能最终让整个金融市场崩溃。目前利用信用衍生工具规避金融监管的影子银行是全球面临的主要金融风险之一。因此,本文的研究对象为行业

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 ;行业信用建设逐步展开[J];中国经贸;2007年09期

2 黄淑和;;规范行业信用建设 提升企业履责水平[J];WTO经济导刊;2009年04期

3 温再兴;;提振信心 把行业信用建设工作推上一个新台阶——在2010年行业信用建设工作会上的总结讲话[J];砖瓦世界;2010年06期

4 ;向欣:认清形势、坚定信心,全面推进行业信用建设工作更上新台阶[J];农业机械;2010年17期

5 ;全面推进行业信用建设工作更上新台阶[J];全面腐蚀控制;2010年08期

6 ;后危机时代行业信用建设须扎实推进[J];中国汽配市场;2011年02期

7 赖富强;关于当前我国行业信用的社会影响问题[J];广西经贸;2002年11期

8 赵文启;;行业协会与行业信用建设问题研究[J];创新科技;2004年04期

9 潘宪生;;以诚取信 共创和谐 大力推进江苏省行业信用自律工作[J];江苏商论;2006年01期

10 景维忱;;辽宁房地产行业信用管理实践及探讨[J];中国房地产;2008年12期

相关会议论文 前1条

1 王菁;;营造诚信环境是规范中介市场秩序的关键——关于经纪中介行业信用监管问题的思考[A];全国十二城市工商行政管理研讨会专刊[C];2004年

相关重要报纸文章 前10条

1 记者 孙楠;行业信用建设服务于“保增长”大局[N];国际商报;2009年

2 世佳;树立行业信用品牌[N];中国有色金属报;2010年

3 商务部市场秩序司司长 向欣;后危机时代行业信用建设须扎实推进[N];国际商报;2010年

4 记者 王峰　通讯员 郑淮 王大兴;依托“行业信用协会” 破解“支农”瓶颈[N];金融时报;2012年

5 本报记者 高国华;警惕低评级行业信用风险[N];金融时报;2014年

6 姜增伟;增强行业信用建设工作的责任感和紧迫感[N];中国企业报;2007年

7 记者 刘泓波邋通讯员 邢治;中国石油两企业获行业信用等级企业称号[N];中国石油报;2008年

8 东精集团有限公司董事长 吴东明;建立行业信用机制[N];消费日报;2008年

9 商务部市场秩序司副司长 温再兴;充分发挥协会的作用全面推动行业信用建设工作[N];中国企业报;2009年

10 记者 张守营;行业信用建设工作推动会在北京召开[N];中国经济导报;2005年

相关硕士学位论文 前1条

1 张鑫;基于KMV模型的我国行业信用风险实证研究[D];厦门大学;2014年

，

本文编号：1353221