宏观经济因素冲下我国银行间市场的风险传染效应研究.pdf

  本文关键词：宏观经济因素冲击下我国银行间市场的风险传染效应研究，由笔耕文化传播整理发布。

浙江工商大学硕士学位论文 宏观经济因素冲击下我国银行问市场的风险传染效应研究 宏观经济因素冲击下我国银行间市场的风险传染效应研究 摘要 次贷危机表明，由于银行相互间风险暴露的存在，使得风险极易在整个银 行体系内传染，进而产生一系列银行连续倒闭的“多米诺效应"。次贷危机所引 发的银行关联性倒闭，加剧了全球性的金融动荡，给整个金融体系乃至全球 经济的平稳运行带来了严重的负面影响，，对我国银行业来说也有着极为深刻 的风险警示作用。本文以我国银行间同业拆借市场为研究对象，使用2008年 至2010年我国上市银行的年报数据，分析在一系列主要宏观经济因素的冲击 下，我国银行间市场的风险传染效应并得出相应结论，据此提出相关政策建 议。 论文第一章论述了银行间风险传染问题的研究背景，指出了研究的理论及 实际意义并概述全文。第二章对国内外银行间风险传染问题的研究文献进行 综述性回顾并引出本文的研究。第三章作为研究的铺垫，明确了银行间风险 传染的定义及类型，并对不同银行间结算方式与数据下，不同的银行间风险 传染实证研究方法进行了概述，同时基于资产负债表下的银行间风险传染过 程给出本文风险传染过程的定义。第四章对不同的宏观经济因素与银行所有 者权益之间建立模型，通过回归分析考察宏观经济因素冲击对银行偿付能力 肿 和一年期存贷款利差 R 作为情景模拟中的宏观经济冲击因素。第 ’ 五章则通过宏观经济冲击情景模拟来实证分析宏观经济因素冲击下我国银行 间市场的风险传染效应。第六章根据研究结果给出相关的结论和政策建议。 T 浙江工商大学硕士学位论文 宏观经济因素冲击下我国银行间市场的风险传染效应

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