STR—ECM模型非线性协整关系检验问题研究

发布时间：2018-05-04 21:29

  本文选题：非线性平滑转移 + 误差修正模型　； 参考：《统计与决策》2016年03期

【摘要】：文章首先运用基于剩余平方和的F统计量实现协整对非协整、线性协整对非线性协整,以及ES-TR-ECM对LSTR-ECM的检验。其次,用蒙特卡洛10000次试验给出F1、F2、F3统计量的临界值,并模拟数据对有限样本下F1、F2、F3统计量的功效进行检验。最后,用文章的研究与有关研究的统计量进行比较分析,仿真实验表明:提出的检验统计量具有较好的有限样本性质,因此其可行性和适用性较强。
[Abstract]:In this paper, we first use F statistics based on the sum of residual squares to realize cointegration non-cointegration, linear cointegration nonlinear cointegration, and ES-TR-ECM test for LSTR-ECM. Secondly, the critical value of F _ (1) F _ (2) F _ (2) F _ (3) statistic is given by Monte Carlo 10000 experiments, and the effectiveness of F _ (1) F _ (2) F _ (2) F _ (3) statistic is tested by simulated data. Finally, by comparing the statistical data of the paper and the related research, the simulation results show that the proposed test statistics have better properties of limited samples, so their feasibility and applicability are stronger.
【作者单位】： 西安交通大学经济与金融学院;
【基金】：国家社会科学基金资助项目(11CTJ002)
【分类号】：F224.0

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本文编号：1844712