基于VAR的宏观经济预测及与郎润预测的比较

发布时间：2016-11-23 23:03

  本文关键词：基于VAR的宏观经济预测及与郎润预测的比较，由笔耕文化传播整理发布。

《金融理论与实践》 2009年07期

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基于VAR的宏观经济预测及与郎润预测的比较

 

【摘要】：宏观经济预测的主要方法包括向量自回归(VAR)预测和主观判断性预测。目前国内还没有人对VAR模型和主观预测的准确度进行比较。基于1994年到2008年期间的月度数据,本文估计了一个包含六个变量的VAR模型。利用均方根误差(RMSE),评估了VAR模型的样本外(out-of-sample)预测绩效,并将其与郎润预测加以比较。结果发现:货币对于未来经济活动没有预测力。VAR模型对CPI、商品零售额的预测优于郎润预测;对固定资产投资和工业增加值的预测二者不相上下;对进出口额的预测劣于郎润预测。

【作者单位】： 北京大学中国经济研究中心;
【关键词】：
【分类号】：F224;F201
【正文快照】：

一、问题提出和文献回顾对宏观变量的预测包括两大类方法:利用模型预测和主观判断性预测。上世纪六、七十年代各国中央银行盛行使用结构性计量模型进行预测,进入80年代,结构性模型逐渐被VAR模型取代。Litterman(1980)第一次将VAR模型用于经济预测。Litterman模型包含六个变量

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