含内生结构突变的STR模型检验及应用研究

发布时间：2018-05-24 00:00

  本文选题：内生结构突变 + 平滑转换模型　； 参考：《数理统计与管理》2016年06期

【摘要】：文章研究了含内生结构突变的平滑转换(STR)模型的检验问题,依据特殊一一般一特殊的建模原则给出了检验过程及对应的检验统计量SupLM,Monte Carlo模拟表明各检验统计量的检验功效较高。文章提出的建模过程和检验统计量能检测出非线性和结构突变同时或者单独一种存在时的情形。结构突变或者非线性特征越明显,相应的检验统计量功效越高,相对而言,针对结构突变的检验功效高于非线性检验功效。最后,应用含结构突变的ESTR模型探讨了人民币对美元汇率的收益变化特征,发现新汇改以来汇率收益序列不单有结构突变,也存在非线性。
[Abstract]:In this paper, we study the test problem of smooth transition (STR) model with endogenous structural mutation. According to the special general and special modeling principle, the test process and the corresponding test statistic SupLMMonte Carlo simulation show that each test statistic has higher test efficiency. The modeling process and the test statistics presented in this paper can detect the situation in which the nonlinearity and structural mutation exist at the same time or in a single way. The more obvious the structural mutation or nonlinear characteristics, the higher the efficacy of the corresponding test statistics, relatively speaking, the test efficacy of structural mutation is higher than that of nonlinear test. Finally, the ESTR model with structural changes is used to study the characteristics of RMB exchange rate changes against the US dollar. It is found that the exchange rate return sequence has not only structural mutation but also nonlinearity since the new exchange rate reform.
【作者单位】： 江西师范大学科技学院;怀化学院经济学系;
【基金】：国家社科基金青年项目(11CTJ003)
【分类号】：F224

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本文编号：1926903