经济周期和收入多元化对我国上市银行资本缓冲、风险的影响

发布时间：2016-12-22 19:34

  本文关键词：银行资本缓冲、信贷行为与宏观经济波动——来自中国银行业的经验证据，由笔耕文化传播整理发布。

《重庆大学》 2014年

经济周期和收入多元化对我国上市银行资本缓冲、风险的影响

王祥  

【摘要】：资本要求已经成为当今银行业最主要的监管工具。根据巴塞尔协议规则，全球的金融机构监管者应密切关注金融机构资本充足率的变动并设立最低要求。可以说，，巴塞尔协议Ⅱ的主要目标是建立银行风险承担和个人资金需求之间的紧密联系。为了推动资产负债管理健康发展，新的监管框架激励银行持有与他们风险状况相适应的资本充足水平。显然，在经济波动的不同阶段，合理的资本水平是不同的。有足够的证据表明在经济扩张和经济衰退阶段，银行的信贷违约概率差异明显。在经济繁荣时期，企业一般经营状况较好，违约可能性相对于经济萧条时期更小。因此，持有能够覆盖意外损失的资本金水平与经济状况相关。 我国金融监管当局也全面借鉴了巴塞尔协议，并将资本充足率作为管制银行的主要手段之一。资本波动会受到信贷风险的影响，而信贷风险又与经济周期相关性很强。随着我国利率市场化加速，金融脱媒化，银行也在致力于拓展收入渠道，减少对利息收入的过度依赖，向收入多元化转变。有足够的证据表明，收入多元化与银行风险紧密相关。然而目前国内的大部分研究仅局限于验证银行资本缓冲的周期性特征，鲜有将经济周期、收入多元化、资本缓冲和风险结合起来研究的。 本研究利用我国16家上市银行2002-2012年的非平衡面板数据，采用单步系统广义矩估计（GMM）方法，实证分析了银行资本缓冲、经济周期、风险和收入多元化之间的关系。结论表明：我国上市银行资本缓冲具有明显的逆周期特征，并且进一步发现，大型国有银行逆周期性更弱。收入多元化帮助银行降低了资本缓冲持有水平。银行风险与经济周期负相关。最后，收入多元化降低了银行风险。

【关键词】：
【学位授予单位】：重庆大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F124.8;F832.3;F126.2
【目录】：

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