中国宏观经济统计数据异常性和波动性特征的计量检验:1953~2001

发布时间：2016-12-27 12:12

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《数量经济技术经济研究》 2006年01期

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中国宏观经济统计数据异常性和波动性特征的计量检验:1953~2001

   

【摘要】：对于宏观经济统计数据的异常性和波动性进行分析,已成为研究数据质量的最核心内容之一。本文从经济系统的角度运用随机方差扩大模型对我国36个宏观经济时间序列的数据质量进行了全面分析,发现了数据异常及波动的特点和规律。研究结论表明,大部分异常点的出现或多或少都是以聚集成堆的形式出现,它们之间有深刻的内在联系,异常点的出现大多与各种历史因素以及外部冲击有关;几乎所有的原始序列都有显著的偏度,过多的峰度也是明显的,因此它们被显著地拒绝认为服从正态分布;名义序列的特征在更大程度上受到异常点的影响。

【作者单位】：
【关键词】：
【基金】： 受上海财经大学211科研项目 上海财经大学博士学位科研项目资助。
【分类号】：F224
【正文快照】：

引言许多宏观经济时间序列数据由于受多种因素的影响,例如非重复性突发事件、经济或者政治结构变化以及自然灾害等,会产生各种不同的异常点,从而使数据质量出现异常性和波动性特征。例如Balke和Fomby(1994)对于美国宏观经济时间序列进行了较为深入的研究,他们比较GNP和GNP缩

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