不同周期数据递归图中的类分形自相似结构研究

发布时间：2019-05-11 09:01

【摘要】：金融数据中的类分形自相似结构是金融市场作为复杂系统的显著标志,也是进一步分析市场变化的基本出发点之一。文章在前期发现金融数据递归图中存在着类分形自相似结构的基础上,运用不同周期的金融数据绘制的递归图,对其中的类分形自相似结构进行了对比分析,发现它们之间也存在着自相似性,这说明类分形自相似结构在不同的周期状态下保持着标度不变性特征。
[Abstract]:Fractal self-similar structure in financial data is a significant symbol of financial market as a complex system, and it is also one of the basic starting points for further analysis of market changes. On the basis of the similar fractal self-similar structure found in the financial data recursive graph, this paper makes a comparative analysis of the fractal-like self-similar structure by using the recursive graph drawn by the financial data of different periods, and makes a comparative analysis of the fractal-like self-similar structure in the graph. It is found that there is also self-similarity between them, which indicates that fractal-like self-similar structures maintain scale invariance in different periodic states.
【作者单位】： 南昌大学管理学院;
【分类号】：F830.9;F224.9

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3 刘希U，

本文编号：2474367