相依风险模型的破产概率的渐近分析

发布时间：2020-03-24 12:34

【摘要】：在保险风险理论中,保险风险的度量是一个重要问题。破产概率是保险风险衡量的一个重要指标。本论文从保险风险模型出发,重点讨论了两类相依风险模型,对其相关风险量进行估计。一类是带有噪音过程的相依风险模型。对此模型,首先讨论泊松噪音过程,当冲击随机变量具有上尾渐近独立结构或两两负象限相依结构时,对重尾分布情形,得到了泊松噪音过程尾概率的一致渐近性。利用此结果,给出了带有噪音过程的相依风险模型的有限时破产概率的渐近估计。另一类是复合相依风险模型。重点考虑了事故发生的时间间隔与索赔数之间具有相依的情形。在此情况下,首先讨论了索赔额之间具有上尾渐近独立结构或两两负象限相依结构时,风险模型累积总索赔的精致大偏差。利用此结果给出复合相依风险模型的有限时破产概率的渐近估计。同时,为了处理相依风险模型,本文首先讨论了具有宽相依结构的随机变量序列部分和的尾概率的估计。
【学位授予单位】：苏州科技大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：F224;F840.4

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 吴贤君;;风险投资和大额索赔下有限时间破产概率[J];科学技术与工程;2012年12期

2 朱宗元;王秋霞;;更新风险模型的有限时间破产概率[J];泰山医学院学报;2008年10期

3 司建东,王成刚;一类带干扰风险过程的有限时破产概率问题[J];盐城工学院学报(自然科学版);2005年01期

4 周勇,刘三阳,杨曙光;破产概率的一种改进解法[J];西安电子科技大学学报;2004年03期

5 殷明娥;牛祥秋;;考虑投资回报的相依离散风险模型的破产概率[J];辽宁师范大学学报(自然科学版);2017年04期

6 李健伦;方兆本;;估算我国保监会对产险业的容许破产概率[J];中国管理科学;2006年04期

7 李楚进,万建平,喻珊丽;一类推广的带干扰风险模型的条件破产概率(英文)[J];经济数学;2005年02期

8 严钧;杨泽伟;;一类风险模型的破产概率的渐近性分析[J];阜阳师范学院学报(自然科学版);2018年01期

9 王旭;;离散时间比例再保险模型的破产概率[J];经济数学;2018年01期

10 石西西;;基于更新风险模型有限时破产概率的实证分析[J];北方经贸;2018年09期

相关会议论文 前6条

1 郭红财;王传玉;陈安平;;变利率相关风险破产概率的估计[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年

2 罗旋;刘文芬;;固定利率下离散风险模型中破产概率的若干结果[A];第二十四届中国控制会议论文集（下册）[C];2005年

3 刘兆君;;保险公司经营风险的模糊度量[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年

4 佘志芳;耿显民;;一类带投资的风险模型破产概率研究[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年

5 刘俊峰;夏乐天;;保费随机的带干扰离散时间风险模型的破产概率[A];江苏省现场统计研究会第十次学术年会论文集[C];2006年

6 罗旋;崔国忠;;推广的更新风险模型中破产概率的若干结果[A];第二十九届中国控制会议论文集[C];2010年

相关重要报纸文章 前3条

1 徐海熙;破产概率和仓位大小正相关[N];期货日报;2016年

2 特约记者 朱凌江;德媒：未来十年最可能破产的国家是阿根廷[N];第一财经日报;2014年

3 徐海熙;新手胆子大 老手胆子小[N];期货日报;2014年

相关博士学位论文 前10条

1 周涛;保险精算中保险风险破产概率计算与算法研究[D];华南理工大学;2018年

2 李俊海;鞅在风险模型中的应用[D];中南大学;2007年

3 龚日朝;几类风险模型破产概率及其渐近解研究[D];中南大学;2007年

4 张奕;相依风险研究及其在保险中的应用[D];浙江大学;2007年

5 聂高琴;金融保险中的几类风险模型[D];华中科技大学;2006年

6 高庆武;若干非标准风险模型的破产概率的渐近性态[D];苏州大学;2010年

7 刘荣飞;相依结构及重尾索赔下保险中的风险问题[D];电子科技大学;2016年

8 董英华;随机利率下风险模型破产概率的研究[D];苏州大学;2012年

9 赵飞;金融保险中的若干模型与分析[D];上海大学;2009年

10 杨洋;重尾风险模型中若干问题的研究[D];苏州大学;2008年

相关硕士学位论文 前10条

1 肖志军;Markov链利率下的离散时间相依风险模型的破产问题研究[D];湖南师范大学;2019年

2 张苗苗;零截断分布在风险模型中的应用研究[D];吉林大学;2019年

3 陈腊梅;相依风险模型的破产概率的渐近分析[D];苏州科技大学;2019年

4 李小鹏;随机投资收益下二维风险模型破产概率的渐近估计[D];厦门大学;2017年

5 孔焕;带有不确定收益的保险公司的最优分红策略和破产概率研究[D];安徽工程大学;2019年

6 王旭;两类相依再保险风险模型的破产问题研究[D];辽宁师范大学;2019年

7 张棋;带干扰的位相型对偶风险模型[D];中国科学技术大学;2017年

8 王翠;离散时间半马尔可夫风险模型的破产问题研究[D];辽宁师范大学;2018年

9 高苗苗;带有金融风险的保险风险模型的破产概率估计[D];苏州科技大学;2018年

10 武非;更新风险模型破产概率的渐近理论[D];南京师范大学;2018年

，

本文编号：2598324