期货公司违规问题的演化博弈分析

发布时间：2017-03-23 23:11

  本文关键词：期货公司违规问题的演化博弈分析，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：期货公司是证券市场的重要组成部分,其规范运作水平不仅直接影响着公司的持续发展,同时也会对证券市场的稳定运行产生重大影响。但是在现有的政府制订多项监管的法规的情况下,监管部门的监管效果并不明显,期货公司违规行为仍然屡次发生。以当今期货市场发展最发达、最完善的美国来看,美国期货管理委员会每年都要处理一批违规交易事件。和美国等发达国家对比来看,我国期货公司违规问题更为严重。如何防范期货公司的违规行为,运用期货为企业的生产经营活动服务,为政府的宏观经济调控服务,这是摆在我们面前的新课题。第一章简单介绍了本文的研究背景及选题意义,研究方法,国内外研究现状,主要的研究内容和思路。演化博弈论是博弈论领域新兴的一个分支,更具有前沿性。第二章主要介绍了基本理论包括演化博弈论、市场操纵理论、市场监管论、信息不对称理论。重点介绍了演化博弈论的核心概念和发展历程,为建立演化博弈模型建立基本概念。第三章结合具体案例介绍了期货公司违规行为的具体表现和动因。第四章和第五章建立演化博弈模型,其中第四章是期货公司之间违规的对称演化博弈模型,第五章是期货公司和监管层之间非对称演化博弈模型。两个模型通过运用演化稳定策略和复制者动态方程求解稳定均衡点,通过赋予参数不同的取值,稳定均衡点也随着相应变化。在进行理论分析后运用Matlab软件进行仿真演化模拟过程。在通过分析期货公司之间违规的对称演化博弈模型,期货公司和监管层之间非对称演化博弈模型的系统均衡解,得出影响系统稳定点的因素,并结合这些因素给出了相应的建议,从而可以选择相应的措施来应对期货公司的违规行为。
【关键词】：期货公司 违规行为 演化博弈论 演化稳定策略均衡
【学位授予单位】：长春工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F224.32;F724.5
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-7
• 第一章 绪论7-10
• 1.1 研究背景及选题意义7
• 1.2 国内外研究现状7-8
• 1.2.1 国外研究现状7-8
• 1.2.2 国内研究现状8
• 1.3 研究内容与思路8-10
• 1.3.1 研究内容8-9
• 1.3.2 研究思路9-10
• 第二章 理论基础概述10-19
• 2.1 演化博弈论10-12
• 2.1.1 演化博弈论概述10-11
• 2.1.2 演化化博弈理论的两个核心概念11-12
• 2.1.3 演化博弈理论的应用性12
• 2.2 市场监管论12-15
• 2.2.1 期货市场监管概述12-14
• 2.2.2 期货市场监管内容14
• 2.2.3 期货市场监管体制14-15
• 2.3 市场操纵论15-16
• 2.3.1 期货市场操纵的表现和方法15-16
• 2.3.2 期货市场操纵的原因16
• 2.4 非对称信息论16-19
• 2.4.1 非对称信息的含义16-17
• 2.4.2 非对称信息产生的原因17-18
• 2.4.3 道德风险18-19
• 第三章 期货公司违规行为概述19-24
• 3.1 期货公司违规行为的界定19-21
• 3.1.1 虚假信息误导19
• 3.1.2 合谋19-20
• 3.1.3 恶意竞争20
• 3.1.4 法律漏洞挖掘20-21
• 3.2 期货公司违规行为的表现及处罚21-23
• 3.2.1 期货公司允许客户进行透支交易21
• 3.2.2 期货公司挪用客户保证金21-22
• 3.2.3 其他类型22-23
• 3.3 期货公司违规的动因23-24
• 3.3.1 同质竞争下的利益驱动23
• 3.3.2 外部监管和公司内控不足23-24
• 第四章 期货公司间策略选择的演化博弈模型24-29
• 4.1 基本假设24
• 4.2 模型建立24-25
• 4.3 模型稳定性分析25-26
• 4.4 仿真模拟演化过程26-29
• 第五章 期货公司与监管层间策略选择的演化博弈模型29-34
• 5.1 基本假设29
• 5.2 模型建立29-30
• 5.3 均衡解的稳定性30-31
• 5.4 系统稳定策略分析31-34
• 第六章 结论及建议34-37
• 6.1 结论34-35
• 6.2 建议35-37
• 6.2.1 监管部门要做到事前、事中、事后的全面监管35-36
• 6.2.2 期货公司应提高风险管理能力36
• 6.2.3 投资者应慎重选择期货公司36-37
• 参考文献37-39
• 致谢39-40
• 作者简介40
• 攻读硕士学位期间研究成果40

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