基于重尾分布有限时间内破产概率及数据模拟

发布时间：2017-03-30 23:07

  本文关键词：基于重尾分布有限时间内破产概率及数据模拟，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：保险公司在做无风险和有风险的投资时,总会考虑一个离散周期内的保险风险模型.假定一个周期内的保险风险因子和金融风险因子来自一个相互独立的(X,Y)随机变量序列对,且X与Y存在某种相依的成分.当XY的分布是重尾分布,而且在(X,Y)之间存在一些相依结构上的限制时,我们考虑一个有限时间内的破产概率的渐近式,这一渐近式和之前文献中的一些结果也是一致的.不同的特别情况也会在本文中有所说明.我们的工作总结了之前的结论,并对其推广.之前文献讲述的是一维的情形,在此基础上,我们将一维扩展到二维的情形上,得到一些重要的结论.我们还对一维和二维的渐近结果进行了数据模拟.
【关键词】：渐近 相依性 重尾分布 数据模拟 Pareto分布
【学位授予单位】：大连理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F224;F840.32
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-7
• 1 绪论7-15
• 1.1 研究背景及相关结果7-9
• 1.2 重尾分布族9-11
• 1.3 Pareto分布族11-13
• 1.4 随机变量间的相依结构13-15
• 2 一种保单15-23
• 2.1 一套保险系统的结论15
• 2.2 一套保险系统的数据模拟15-23
• 3 两种保单23-35
• 3.1 两套保险系统的结论与证明23-26
• 3.2 两套保险系统的模拟结果26-35
• 4 未来的工作及难点35-37
• 结论37-39
• 参考文献39-41
• 致谢41-43

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本文编号：278291