基于模糊数学理论的寿险产品模糊定价模型研究

发布时间：2020-12-29 19:34

　　如今经济水平不断提升,各国纷纷把目光聚焦到保险业上,其中与绝大部分人利益相关的人寿保险尤为受到瞩目。而在人寿保险的领域,最核心的话题始终围绕如何对产品进行可靠有效的定价。由于市场上利率的不确定性,而传统的固定利率和随机利率模型的假设过于理想化不能切实的反映市场,故而引入能有效兼顾各方面信息的模糊数学理论来进行利率估计和寿险精算。因为估计的利率结果可以是一个确定的值,可以是区间,还可以是模糊数,相比传统的利率确定方法更具优越性,可以有效的规避由于缺失市场信息和影响因素不确定带来的风险。在现实生活中,保险人出具的每份寿险保单中的利率都是随着市场的变化而不断变化,因此利率表现出不确定的随机性,从而保单上的各项理赔费用也都承担着相应的利率风险,这些都给我们的寿险精算带来困难。本文中提出以线性回归的方式来探讨利率估计的改进方向,估计出模糊利率并运用到寿险精算中。因此本文在模糊利率下,进行了相应的研究。一是构建了模糊利率下的趸缴纯保费模型,二是构建了模糊利率下的净准备金模型,三是假定数值分析模糊利率,并给出模糊利率下寿险精算模型在实值上的应用,得出了模糊模型中参数~*在保险人决策时的重要作用。 

【文章来源】：吉林大学吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：48 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

模糊利率的隶属函数

图 4-2 模糊趸缴纯保费的隶属函数信息将被反映在保费当中。率下趸缴纯保费模型的建立与求解单介绍了趸缴纯保费的概念和简单的模糊利率下趸部分，将具体建立模糊利率下的趸缴纯保费模型并进厘定的原则， 人缴纳的纯保费之和等于各年给付的保险金的精算现值等于投保人缴纳的纯保费的精算现情况下仍旧适用。费为 ，则投保人缴纳保费的精算现值为： × 单损失量 = × ，

【参考文献】：
期刊论文
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[4]DCF保险定价模型的模糊化及其应用[J]. 王波,史安娜.  财经理论与实践. 2006(05)
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[6]模糊数学在非寿险精算中的应用[J]. 樊婷婷,吴穹.  上海保险. 2003(08)
[7]模糊随机方法在震灾风险评价中的应用[J]. 郑文瑞,吴丹阳,方红.  吉林大学学报(地球科学版). 2002(02)
[8]保险企业竞争力模糊综合评价方法[J]. 孙伟.  科学中国人. 2001(08)

硕士论文
[1]不确定理论在金融风险管理领域中的应用[D]. 张守霞.天津大学 2010
[2]寿险产品模糊定价相关问题的研究[D]. 姚嘉祺.复旦大学 2009



本文编号：2946181