我国商业银行信贷资产定价研究 ——以南宁糖业贷款为例
发布时间：2021-01-25 20:07
改革开放后,中国不仅在经历经济与社会的巨大变革,同时也在大力推进金融制度改革,从而为金融行业的发展营造一个和谐健康的环境,使其能够更快地成长起来,进一步为中国的经济发展和社会进步提供更大的助力。利率制度改革是金融制度改革中的一个重点,经历了几十年的变迁,当前中国形成了由中央政府规定存贷款基准利率及可浮动范围,商业银行基于中央银行的相关规定和存贷款基准利率,在允许浮动的范围内进行微调,确定其信贷资产基础价格的模式。也因此,国内商业银行往往对于信贷资产定价的模型与系统重视程度不够。然而随着近年来利率制度改革步伐的加快,在未来利率制度进一步放开,商业银行有更大的信贷资产定价自主权已成定局。届时,商业银行如果没有一套具有核心竞争力、符合中国实际情况而有效的信贷资产定价方案,必然对其收益水平、竞争力等造成负面影响。作为仍占据商业银行业务绝大部分的存贷款业务在利率制度改革过程中将会经历更大的挑战。本文立足于中国利率制度改革进程、商业银行现实经营管理水平及其实际要求提出了一套基于或有权益方法的商业银行信贷资产定价方法,以期为中国商业银行信贷资产定价提供一条有效的路径。文章利用了资产负债表方法、或有权...
【文章来源】：武汉大学湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：171 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
本文的创新点
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 研究背景及研究意义
1.1.1 选题背景
1.1.2 研究意义
1.2 信贷资产及其定价的基本概念
1.2.1 信贷资产相关概念与分类
1.2.2 信贷资产定价相关概念
1.3 研究方法及创新点
1.3.1 研究方法
1.3.2 创新点
1.4 本文结构
第2章 文献综述
2.1 利率决定理论文献综述
2.1.1 局部均衡利率理论
2.1.2 一般均衡利率理论
2.1.3 利率结构理论
2.2 新巴塞尔协议
2.2.1 新巴塞尔协议相关研究文献综述
2.2.2 贷款定价与新巴塞尔协议
2.3 信用风险定价模型文献综述
2.3.1 结构化模型文献综述
2.3.2 简化型模型文献综述
2.4 宏观金融风险文献综述
2.4.1 宏观金融风险的定义
2.4.2 资产负债表分析方法文献综述
2.4.3 宏观金融风险的或有权益分析文献综述
第3章 理论分析
3.1 主流的四种现代信贷风险模型
3.1.1 违约预测模型
3.1.2 信息度量模型
3.1.3 信贷组合观点
3.1.4 信用风险附加法
3.2 商业银行主要信贷资产定价方法
3.2.1 成本加成定价
3.2.2 价格领导型定价
3.2.3 客户盈利性分析定价
3.2.4 我国商业银行信贷资产定价方法存在的缺陷
第4章 中国信贷资产定价体系演变
4.1 信贷资产定价自主权的放开
4.1.1 利率市场化前
4.1.2 利率市场化改革进程
4.2 我国商业银行信贷资产定价相关情况
4.2.1 信贷业务对我国商业银行收益贡献
4.2.2 我国银行市场构建
4.2.3 商业银行经营管理环境分析
第5章 基于或有权益方法的商业银行信贷资产定价方法
5.1 基于或有权益方法商业银行信贷资产定价方法核心思想
5.1.1 商业银行信贷资产定价原则
5.1.2 基于或有权益方法的商业银行信贷资产定价模型
5.2 定价核心违约风险度量方法
5.2.1 资产负债表方法
5.2.2 或有权益方法
5.2.3 风险表方法
5.2.4 压力测试
5.3 企业综合违约概率指标
5.3.1 企业综合违约概率指标构建意义
5.3.2 企业综合违约概率指标构建方法
5.4 非上市企业应用方法
5.4.1 非上市企业应用的相关假设
5.4.2 信贷资产定价方法在非上市企业的应用
5.5 基于或有权益方法的商业银行信贷资产定价方法评价
第6章 信贷资产定价应用
6.1 信贷项目介绍与数据来源
6.1.1 信贷项目介绍
6.1.2 数据来源
6.2 行业与企业基本情况分析
6.2.1 行业基本面分析
6.2.2 南宁糖业基本情况
6.3 南宁糖业风险分析与违约概率实证
6.3.1 资产负债表分析
6.3.2 或有资产负债表分析
6.3.3 风险表分析
6.3.4 压力测试与敏感性测试
6.3.5 企业综合违约概率
6.3.6 定价结果
6.4 实证小结
第7章 结论
7.1 主要成果与结论
7.2 本文不足之处
参考文献
攻读学位期间发表的学术论文
后记
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于资本监管要求和还款意愿的贷款定价研究[J]. 彭红枫,叶永刚. 中国管理科学. 2009(02)
[2]巴塞尔新资本协议框架下债项评级方法研究[J]. 黄彬虎,李谦. 南京审计学院学报. 2009(01)
[3]基于联合风险的商业银行贷款定价研究[J]. 郭战琴,周宗放,李建平. 中国管理科学. 2007(06)
[4]巴塞尔新资本协议与银行贷款定价——一个基于信贷市场系统性风险的模型[J]. 毛捷,金雪军. 经济科学. 2007(05)
[5]宏观金融风险与政府财政责任[J]. 刘尚希. 管理世界. 2006(06)
[6]基于违约概率和违约损失率的贷款定价研究[J]. 戴国强,吴许均. 国际金融研究. 2005(10)
[7]金融国际化进程中的风险问题研究[J]. 姜波克. 学习与探索. 2005(04)
[8]论国外贷款定价模式及其对我国商业银行的启示[J]. 蒋东明,夏芳. 华北金融. 2005(04)
[9]我国宏观金融风险测度研究[J]. 李正辉,邓晓卓. 统计与信息论坛. 2005(01)
[10]论国外贷款定价模式及其对我国商业银行的启示[J]. 蒋东明. 北京理工大学学报(社会科学版). 2004(05)
硕士论文
[1]新巴塞尔资本协议下我国商业银行贷款定价研究[D]. 蔡晓玲.西南财经大学 2010
[2]我国商业银行信贷资产定价问题研究[D]. 乔滢.山东大学 2008
本文编号：2999814
【文章来源】：武汉大学湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：171 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
本文的创新点
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 研究背景及研究意义
1.1.1 选题背景
1.1.2 研究意义
1.2 信贷资产及其定价的基本概念
1.2.1 信贷资产相关概念与分类
1.2.2 信贷资产定价相关概念
1.3 研究方法及创新点
1.3.1 研究方法
1.3.2 创新点
1.4 本文结构
第2章 文献综述
2.1 利率决定理论文献综述
2.1.1 局部均衡利率理论
2.1.2 一般均衡利率理论
2.1.3 利率结构理论
2.2 新巴塞尔协议
2.2.1 新巴塞尔协议相关研究文献综述
2.2.2 贷款定价与新巴塞尔协议
2.3 信用风险定价模型文献综述
2.3.1 结构化模型文献综述
2.3.2 简化型模型文献综述
2.4 宏观金融风险文献综述
2.4.1 宏观金融风险的定义
2.4.2 资产负债表分析方法文献综述
2.4.3 宏观金融风险的或有权益分析文献综述
第3章 理论分析
3.1 主流的四种现代信贷风险模型
3.1.1 违约预测模型
3.1.2 信息度量模型
3.1.3 信贷组合观点
3.1.4 信用风险附加法
3.2 商业银行主要信贷资产定价方法
3.2.1 成本加成定价
3.2.2 价格领导型定价
3.2.3 客户盈利性分析定价
3.2.4 我国商业银行信贷资产定价方法存在的缺陷
第4章 中国信贷资产定价体系演变
4.1 信贷资产定价自主权的放开
4.1.1 利率市场化前
4.1.2 利率市场化改革进程
4.2 我国商业银行信贷资产定价相关情况
4.2.1 信贷业务对我国商业银行收益贡献
4.2.2 我国银行市场构建
4.2.3 商业银行经营管理环境分析
第5章 基于或有权益方法的商业银行信贷资产定价方法
5.1 基于或有权益方法商业银行信贷资产定价方法核心思想
5.1.1 商业银行信贷资产定价原则
5.1.2 基于或有权益方法的商业银行信贷资产定价模型
5.2 定价核心违约风险度量方法
5.2.1 资产负债表方法
5.2.2 或有权益方法
5.2.3 风险表方法
5.2.4 压力测试
5.3 企业综合违约概率指标
5.3.1 企业综合违约概率指标构建意义
5.3.2 企业综合违约概率指标构建方法
5.4 非上市企业应用方法
5.4.1 非上市企业应用的相关假设
5.4.2 信贷资产定价方法在非上市企业的应用
5.5 基于或有权益方法的商业银行信贷资产定价方法评价
第6章 信贷资产定价应用
6.1 信贷项目介绍与数据来源
6.1.1 信贷项目介绍
6.1.2 数据来源
6.2 行业与企业基本情况分析
6.2.1 行业基本面分析
6.2.2 南宁糖业基本情况
6.3 南宁糖业风险分析与违约概率实证
6.3.1 资产负债表分析
6.3.2 或有资产负债表分析
6.3.3 风险表分析
6.3.4 压力测试与敏感性测试
6.3.5 企业综合违约概率
6.3.6 定价结果
6.4 实证小结
第7章 结论
7.1 主要成果与结论
7.2 本文不足之处
参考文献
攻读学位期间发表的学术论文
后记
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于资本监管要求和还款意愿的贷款定价研究[J]. 彭红枫,叶永刚. 中国管理科学. 2009(02)
[2]巴塞尔新资本协议框架下债项评级方法研究[J]. 黄彬虎,李谦. 南京审计学院学报. 2009(01)
[3]基于联合风险的商业银行贷款定价研究[J]. 郭战琴,周宗放,李建平. 中国管理科学. 2007(06)
[4]巴塞尔新资本协议与银行贷款定价——一个基于信贷市场系统性风险的模型[J]. 毛捷,金雪军. 经济科学. 2007(05)
[5]宏观金融风险与政府财政责任[J]. 刘尚希. 管理世界. 2006(06)
[6]基于违约概率和违约损失率的贷款定价研究[J]. 戴国强,吴许均. 国际金融研究. 2005(10)
[7]金融国际化进程中的风险问题研究[J]. 姜波克. 学习与探索. 2005(04)
[8]论国外贷款定价模式及其对我国商业银行的启示[J]. 蒋东明,夏芳. 华北金融. 2005(04)
[9]我国宏观金融风险测度研究[J]. 李正辉,邓晓卓. 统计与信息论坛. 2005(01)
[10]论国外贷款定价模式及其对我国商业银行的启示[J]. 蒋东明. 北京理工大学学报(社会科学版). 2004(05)
硕士论文
[1]新巴塞尔资本协议下我国商业银行贷款定价研究[D]. 蔡晓玲.西南财经大学 2010
[2]我国商业银行信贷资产定价问题研究[D]. 乔滢.山东大学 2008
本文编号：2999814
本文链接：https://www.wllwen.com/jingjilunwen/hongguanjingjilunwen/2999814.html
