随机波动率跳扩散模型的双币种任选期权定价

发布时间：2021-02-25 05:05

　　在随机波动率跳扩散框架下分析了双币种任选期权定价行为.运用偏微分方程,傅里叶逆变换等方法,得到双币种任选期权拟闭型定价公式.最后运用数值模拟,分析了跳跃波动对期权价格影响. 

【文章来源】：数学的实践与认识. 2020,50(12)北大核心

【文章页数】：8 页

【部分图文】：

图１?ｇＶＣＪ模型下Ａ?Ａ对期权价格的影响??参考文献??［１］?Ｒｕｂｉｎｓｔｅｉｎ?Ｍ．?Ｏｐｔｉｏｎｓ?ｆｏｒ?ｔｈｅ?ｕｎｄｅｃｉｄｅｄ［Ｊ］．?Ｒｉｓｋ，?１９９１，?４（４）：?４３．??

【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：3050487