离散更新风险模型中的最优投资与红利策略

发布时间：2021-12-22 13:52

　　在带有投资和红利支付的离散时间更新风险模型中,公司通过控制红利支付及风险投资和无风险投资的比例使股东破产前的累积贴现红利期望达到最大.本文通过分析HJB方程和变换值函数的方法得到了最优红利与投资策略的计算方法,并利用压缩映射和不动点原理证明了变换函数最优解的存在性.另外,为了显著降低计算量本文也创新地提出一种最优策略的随机模拟方法,并证明模拟结果是真实值的相合估计.最后使用Matlab软件利用随机模拟方法给出了一个数值计算实例,实例显示这种新的随机模拟方法是公司进行红利支付及投资决策的一个很好的可供参考的方法. 

【文章来源】：应用概率统计. 2020,36(03)北大核心CSCD

【文章页数】：18 页

【部分图文】：

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【参考文献】：
期刊论文
[1]含有期权的最优投资与比例再保险策略[J]. 傅毅,张寄洲,周翠.  系统工程学报. 2015(02)
[2]一类稀疏风险模型的Gerber-Shiu函数和最优红利策略[J]. 赵金娥,李明,何树红.  应用概率统计. 2014(04)
[3]跳跃扩散市场的最优保险投资决策[J]. 郭文旌,赵成国,袁建辉.  系统工程理论与实践. 2011(04)
[4]基于随机微分博弈的保险公司最优决策模型[J]. 罗琰,杨招军.  保险研究. 2010(08)



本文编号：3546501