中国物价波动特征和预测研究
发布时间：2023-06-04 21:52
在市场经济中,市场调节作为社会资源配置方式,在实现资源优化配置中起着基础性作用。市场调节是通过市场机制实现的,价格机制是市场机制的核心内容,也是市场机制中最敏感、最有效的调节机制,因此物价波动对整个经济系统运行有重要影响。同时物价总水平也是宏观经济运行状况的重要指标之一,保持物价总体稳定是各国政府公认的宏观调控四大目标之一。我国改革开放30多年来,已经逐渐完成了从计划经济向市场经济的转轨,各个领域的物价也逐渐放开,价格机制成为引导市场资源配置的主要方式。并且随着全球经济一体化进程加快,我国经济受外部影响日趋加深,复杂的国内外经济环境形成了我国物价波动的独有的特征。我们要从考察物价本身的历史波动周期当中,总结和认识其波动特征规律,以有利于发现新特征并对物价波动未来走势进行把握和预测。 本文在阅读大量有关物价波动的中外文献基础上,收集相关材料和数据,利用数量经济学和其他相关学科的前沿理论和成果,对我国物价波动特征和预测进行研究和探索,并提出相关政策建议,主要工作如下： 一、用全局经验模态分解方法(Ensemble Empirical Mode Decomposition,简称EEMD)对我...
【文章页数】：163 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
Abstract
目录
第一章 绪论
1.1 问题的提出及选题背景
1.2 有关物价波动研究的国外国内文献综述
1.2.1 物价波动时序特征的研究
1.2.2 物价波动传导机制的分析和研究
1.2.3 物价波动和经济周期波动
1.2.4 物价波动的影响因素和政策调控
1.3 研究思路和结构安排
第二章 物价波动相关概念及理论发展介绍
2.1 物价波动的定义
2.2 物价波动的测度
2.3 物价波动相关理论基础及发展介绍
2.3.1 物价总水平的货币数量论
2.3.2 “物价-失业”菲利普斯曲线理论
2.3.3 凯恩斯与新凯恩斯主义的物价刚性及通货膨胀理论
2.3.4 物价总水平变动的社会总供求决定理论
2.3.5 物价波动理论最新进展
2.4 本章小结
第三章 我国物价波动的全局经验模态分解及历程回顾
3.1 我国物价波动的全局经验模态分解
3.1.1 EMD及EEMD分解的基本原理
3.1.2 我国物价波动的EEMD分解结果及分析
3.2 我国物价波动历程回顾
3.2.1 建国以来我国物价波动历程概述
3.2.2 改革开放后我国物价波动周期的划分
3.2.3 改革开放以来我国物价波动历程特征分析
3.3 本章小结
第四章 我国物价波动持续期依赖性研究
4.1 传统的通货膨胀持续性的定义和度量
4.1.1 通货膨胀持续性的定义
4.1.2 通货膨胀持续性的度量
4.2 持续期依赖性的概念和理论发展过程
4.3 具有持续期依赖性的马尔科夫转换(DDMS)模型
4.4 我国物价波动区制转换与持续期依赖性的实证分析
4.4.1 指标选择和数据处理
4.4.2 我国物价波动周期DDMS模型的估计结果
4.4.3 通货膨胀率的波动区制及转换分析
4.4.4 通货膨胀率波动的持续期依赖特征分析
4.5 本章结论和政策启示
第五章 我国物价波动和汇率波动关系特征实证分析——基于非线性动力系统模型(C-NNLDS)
5.1 物价和汇率关系研究回顾
5.1.1 购买力平价理论
5.1.2 汇率对物价水平的传递研究
5.2 非线性动力系统的引入和介绍
5.2.1 广义Lotka-Volterra模型
5.2.2 物价变动和汇率变动的非线性动力系统(C—NNLDS)模型
5.3 实证分析
5.3.1 变量的数据特征和非线性BDS检验
5.3.2 平稳性检验
5.3.3 参数估计和残差平稳性检验
5.3.4 模型结果分析
5.3.5 系统模型的稳定性分析
5.3.6 相图分析
5.3.7 系统的脉冲反应分析
5.4 本章小结
第六章 我国月度消费价格指数预测方法探索与应用
6.1 CPI预测方法研究发展现状
6.2 基于时间序列的BP神经网络-半参数模型CPI预测
6.2.1 非参数和半参数模型
6.2.2 人工神经网络基础知识介绍
6.2.3 BP神经网络模型
6.2.4 BP神经网络-半参数建模原理和步骤
6.2.5 BP神经网络-半参数建模的CPI预测
6.3 基于影响因素的PROBIT模型CPI拐点预测
6.3.1 因子分析法对物价影响因素的归纳提取
6.3.2 PROBIT模型的建立和拐点预测
6.4 本章小结
第七章 总结和政策建议
7.1 本文的主要研究内容和结论
7.2 本文的主要创新之处
7.3 政策建议
7.4 本文不足和需要进一步研究问题
读博期间科研成果
参考文献
后记
本文编号：3831085
【文章页数】：163 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
Abstract
目录
第一章 绪论
1.1 问题的提出及选题背景
1.2 有关物价波动研究的国外国内文献综述
1.2.1 物价波动时序特征的研究
1.2.2 物价波动传导机制的分析和研究
1.2.3 物价波动和经济周期波动
1.2.4 物价波动的影响因素和政策调控
1.3 研究思路和结构安排
第二章 物价波动相关概念及理论发展介绍
2.1 物价波动的定义
2.2 物价波动的测度
2.3 物价波动相关理论基础及发展介绍
2.3.1 物价总水平的货币数量论
2.3.2 “物价-失业”菲利普斯曲线理论
2.3.3 凯恩斯与新凯恩斯主义的物价刚性及通货膨胀理论
2.3.4 物价总水平变动的社会总供求决定理论
2.3.5 物价波动理论最新进展
2.4 本章小结
第三章 我国物价波动的全局经验模态分解及历程回顾
3.1 我国物价波动的全局经验模态分解
3.1.1 EMD及EEMD分解的基本原理
3.1.2 我国物价波动的EEMD分解结果及分析
3.2 我国物价波动历程回顾
3.2.1 建国以来我国物价波动历程概述
3.2.2 改革开放后我国物价波动周期的划分
3.2.3 改革开放以来我国物价波动历程特征分析
3.3 本章小结
第四章 我国物价波动持续期依赖性研究
4.1 传统的通货膨胀持续性的定义和度量
4.1.1 通货膨胀持续性的定义
4.1.2 通货膨胀持续性的度量
4.2 持续期依赖性的概念和理论发展过程
4.3 具有持续期依赖性的马尔科夫转换(DDMS)模型
4.4 我国物价波动区制转换与持续期依赖性的实证分析
4.4.1 指标选择和数据处理
4.4.2 我国物价波动周期DDMS模型的估计结果
4.4.3 通货膨胀率的波动区制及转换分析
4.4.4 通货膨胀率波动的持续期依赖特征分析
4.5 本章结论和政策启示
第五章 我国物价波动和汇率波动关系特征实证分析——基于非线性动力系统模型(C-NNLDS)
5.1 物价和汇率关系研究回顾
5.1.1 购买力平价理论
5.1.2 汇率对物价水平的传递研究
5.2 非线性动力系统的引入和介绍
5.2.1 广义Lotka-Volterra模型
5.2.2 物价变动和汇率变动的非线性动力系统(C—NNLDS)模型
5.3 实证分析
5.3.1 变量的数据特征和非线性BDS检验
5.3.2 平稳性检验
5.3.3 参数估计和残差平稳性检验
5.3.4 模型结果分析
5.3.5 系统模型的稳定性分析
5.3.6 相图分析
5.3.7 系统的脉冲反应分析
5.4 本章小结
第六章 我国月度消费价格指数预测方法探索与应用
6.1 CPI预测方法研究发展现状
6.2 基于时间序列的BP神经网络-半参数模型CPI预测
6.2.1 非参数和半参数模型
6.2.2 人工神经网络基础知识介绍
6.2.3 BP神经网络模型
6.2.4 BP神经网络-半参数建模原理和步骤
6.2.5 BP神经网络-半参数建模的CPI预测
6.3 基于影响因素的PROBIT模型CPI拐点预测
6.3.1 因子分析法对物价影响因素的归纳提取
6.3.2 PROBIT模型的建立和拐点预测
6.4 本章小结
第七章 总结和政策建议
7.1 本文的主要研究内容和结论
7.2 本文的主要创新之处
7.3 政策建议
7.4 本文不足和需要进一步研究问题
读博期间科研成果
参考文献
后记
本文编号：3831085
本文链接：https://www.wllwen.com/jingjilunwen/hongguanjingjilunwen/3831085.html
