天津住房价格变动的溢出效应研究——基于GVAR模型的实证分析

发布时间：2023-10-21 15:26

　　住房作为居民生存的基本保障和家庭财产的重要组成部分,住房价格的变化受到了更为广泛的社会关注,同时也是学者们研究的重点话题。近年来,我国房地产行业快速发展,住房价格周期性波动特征明显,区域间房价溢出效应显著。本文聚焦城市层面的住房价格的波动,对天津房价溢出效应进行了实证研究。本文首先从住房价格的长期决定因素、住房价格的短期决定因素和GVAR模型及其在房地产市场中的应用三个方面对国内外相关文献进行了梳理和总结。接着介绍了有关住房价格溢出效应的相关概念和经济学解释。然后进行变量的选取和GVAR模型的建模,最后进行实证结果的分析并提出相关政策建议。在本文研究中,天津根据地理位置和官方行政区划分为16个区,研究的重点是这16个区域间住房价格的交互影响,特别是一个地区的房价冲击如何扩散到其他地区。这项研究的新颖之处在于使用GVAR模型来研究某城市的房价的溢出效应,之前GVAR模型的构建多数用于研究各国间宏观层面的问题。此外,本文除了研究天津各区域住房价格的联动效应外,还探讨了公共变量(货币供应量、基准利率、CPI等)的变化对天津各区域住房价格的影响。本论文的结论可能对城市规划和公共财政产生重大的政...

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中文摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 研究意义
        1.2.1 理论意义
        1.2.2 现实意义
    1.3 研究方法
    1.4 本文创新点与不足
第二章 文献综述
    2.1 住房价格及其长期决定因素
    2.2 住房价格的短期决定因素
    2.3 GVAR模型及其在房地产市场的应用
第三章 相关概念及其经济学解释
    3.1 主要概念界定
        3.1.1 房地产
        3.1.2 住房
        3.1.3 住房价格
        3.1.4 溢出效应
        3.1.5 住房价格的溢出效应
    3.2 住房价格溢出效应的经济学解释
第四章 变量选取与数据来源
    4.1 中国住房市场背景
    4.2 住房价格的计算及其数据来源
        4.2.1 天津房地产市场的特点
        4.2.2 住房价格数据
    4.3 共同变量的选取及其数据来源
    4.4 GVAR模型中的权重矩阵
第五章 模型构建
    5.1 GVAR模型概述
    5.2 GVAR模型的检验
        5.2.1 弱外生性检验
        5.2.2 截面数据的相关性
    5.3 广义脉冲响应函数
第六章 实证研究
    6.1 固定权重的GVAR模型的构建
    6.2 实证结果
        6.2.1 单位根检验
        6.2.2 滞后阶数选择
        6.2.3 协整检验
        6.2.4 弱外生性检验
    6.3 实证结果的脉冲响应分析
        6.3.1 区域住房价格对外部区域价格冲击的脉冲反应分析
        6.3.2 区域住房价格对共同变量冲击的脉冲反应分析
第七章 结论及政策建议
    7.1 研究结论
    7.2 政策建议
参考文献
致谢
学位论文评阅及答辩情况表



本文编号：3856108