中国商业银行房地产信贷资产证券化的问题及对策研究
发布时间：2023-11-18 09:02
房地产信贷资产证券化(Residential Credit Assets Backed Securitization,RCABS)改变了传统银行“贷-还-贷”的信贷方式,构建了“贷-债权出售-贷”的运营新模式,可以促进建立住房抵押贷款二级市场,有效增强商业银行经营个人住房抵押贷款的资金流动性,有助于提高银行的资本充足率,促进房地产业的持续发展。数据显示,截至2018年底,我国房地产信贷资产证券化产品的发行规模大幅上升至5842亿元,同比增长242.24%,而且房地产资产支持的证券化产品日趋多元化。然而,对房地产信贷资产证券化的强烈市场需求和我国落后的配套措施和机制之间形成了巨大的反差和矛盾。在我国商业银行房地产信贷资产证券化市场在已发行的产品中,大部分是参照成熟的房地产投资信托基金,并按照现行的证券化指引进行结构设计,并存在诸多其他问题。本文面向商业银行房地产信贷资产证券化,首先,梳理了国际先进的相关理念和配套理论。然后,通过数据分析和走访调查的方式,从基本概况、效益、风险、信用评级四个方面对我国商业银行房地产信贷资产证券化的现状进行了研究。根据现状研究内容,从信用评级机构、证券化市场...
【文章页数】：99 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
1.1 研究背景与研究意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 关于资产证券化动因的研究
1.2.2 关于资产证券化对银行影响的研究
1.2.3 关于房地产信贷资产证券化的研究
1.2.4 简评
1.3 主要研究内容
第2章 商业银行房地产信贷资产证券化的理论概述
2.1 资产证券化的相关概念
2.1.1 资产证券化的动因
2.1.2 资产证券化的机制
2.1.3 资产证券化的作用与要求
2.2 信贷资产证券化的相关概念
2.3 商业银行房地产信贷证券化的理论基础
2.3.1 房地产信贷资产证券化的内涵
2.3.2 商业银行房地产信贷资产证券化的要求
2.3.3 商业银行房地产信贷资产证券化的类型
2.3.4 商业银行房地产信贷资产证券化的利弊分析
第3章 我国商业银行房地产信贷资产证券化的现状及问题
3.1 我国商业银行房地产信贷资产证券化的现状
3.1.1 我国商业银行房地产信贷资产证券化的基本概况
3.1.2 我国商业银行房地产信贷资产证券化的效益分析
3.1.3 我国商业银行房地产信贷资产证券化的风险分析
3.1.4 我国商业银行房地产信贷资产证券化的信用评级分析
3.2 我国商业银行房地产信贷资产证券化存在的主要问题
3.2.1 信用评级机构存在的问题
3.2.2 房地产信贷资产证券化市场存在的问题
3.2.3 房地产信贷资产证券化发起人存在的问题
3.3 我国商业银行房地产信贷资产证券化存在问题的原因分析
3.3.1 信用评级机构存在问题的原因分析
3.3.2 房地产信贷资产证券化市场存在问题的原因分析
3.3.3 房地产信贷资产发起人存在问题的原因分析
第4章 中国建设银行房地产信贷资产证券化个案分析
4.1 中国建设银行房地产信贷资产证券化发展现状
4.1.1 证券化产品基本情况
4.1.2 证券化流程分析
4.1.3 逾期率分析
4.1.4 未来发展趋势分析
4.2 中国建设银行房地产信贷资产证券化信用增级措施
4.2.1 资产结构分层设置
4.2.2 储备账户设置
4.2.3 违约偿付结构安排
4.3 中国建设银行房地产信贷资产证券化风险分析
4.3.1 中国建设银行房地产信贷资产证券化风险要素
4.3.2 中国建设银行房地产信贷资产证券化风险规避措施
第5章 我国商业银行房地产信贷资产证券化对策与建议
5.1 健全与完善信用评级体系
5.1.1 完善信用评级制度
5.1.2 增强信用评级机构独立性
5.1.3 增加信用评级公司的公信力
5.2 健全与完善我国房地产信贷资产证券化的市场体系
5.2.1 完善信息披露制度
5.2.2 专业化法律制度
5.2.3 完善税收优惠政策
5.2.4 提高二级市场流动性
5.2.5 鼓励住房租赁类证券化产品
5.3 健全与完善对发起人的法律监督体系
5.3.1 强化对商业银行的道德风险控制
5.3.2 强化商业银行承担信息披露的动机
5.3.3 健全商业银行业务组织和促进机制
第6章 结论与展望
参考文献
附录 国内存续期房地产信贷资产证券化产品列表
致谢
本文编号：3864975
【文章页数】：99 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
1.1 研究背景与研究意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 关于资产证券化动因的研究
1.2.2 关于资产证券化对银行影响的研究
1.2.3 关于房地产信贷资产证券化的研究
1.2.4 简评
1.3 主要研究内容
第2章 商业银行房地产信贷资产证券化的理论概述
2.1 资产证券化的相关概念
2.1.1 资产证券化的动因
2.1.2 资产证券化的机制
2.1.3 资产证券化的作用与要求
2.2 信贷资产证券化的相关概念
2.3 商业银行房地产信贷证券化的理论基础
2.3.1 房地产信贷资产证券化的内涵
2.3.2 商业银行房地产信贷资产证券化的要求
2.3.3 商业银行房地产信贷资产证券化的类型
2.3.4 商业银行房地产信贷资产证券化的利弊分析
第3章 我国商业银行房地产信贷资产证券化的现状及问题
3.1 我国商业银行房地产信贷资产证券化的现状
3.1.1 我国商业银行房地产信贷资产证券化的基本概况
3.1.2 我国商业银行房地产信贷资产证券化的效益分析
3.1.3 我国商业银行房地产信贷资产证券化的风险分析
3.1.4 我国商业银行房地产信贷资产证券化的信用评级分析
3.2 我国商业银行房地产信贷资产证券化存在的主要问题
3.2.1 信用评级机构存在的问题
3.2.2 房地产信贷资产证券化市场存在的问题
3.2.3 房地产信贷资产证券化发起人存在的问题
3.3 我国商业银行房地产信贷资产证券化存在问题的原因分析
3.3.1 信用评级机构存在问题的原因分析
3.3.2 房地产信贷资产证券化市场存在问题的原因分析
3.3.3 房地产信贷资产发起人存在问题的原因分析
第4章 中国建设银行房地产信贷资产证券化个案分析
4.1 中国建设银行房地产信贷资产证券化发展现状
4.1.1 证券化产品基本情况
4.1.2 证券化流程分析
4.1.3 逾期率分析
4.1.4 未来发展趋势分析
4.2 中国建设银行房地产信贷资产证券化信用增级措施
4.2.1 资产结构分层设置
4.2.2 储备账户设置
4.2.3 违约偿付结构安排
4.3 中国建设银行房地产信贷资产证券化风险分析
4.3.1 中国建设银行房地产信贷资产证券化风险要素
4.3.2 中国建设银行房地产信贷资产证券化风险规避措施
第5章 我国商业银行房地产信贷资产证券化对策与建议
5.1 健全与完善信用评级体系
5.1.1 完善信用评级制度
5.1.2 增强信用评级机构独立性
5.1.3 增加信用评级公司的公信力
5.2 健全与完善我国房地产信贷资产证券化的市场体系
5.2.1 完善信息披露制度
5.2.2 专业化法律制度
5.2.3 完善税收优惠政策
5.2.4 提高二级市场流动性
5.2.5 鼓励住房租赁类证券化产品
5.3 健全与完善对发起人的法律监督体系
5.3.1 强化对商业银行的道德风险控制
5.3.2 强化商业银行承担信息披露的动机
5.3.3 健全商业银行业务组织和促进机制
第6章 结论与展望
参考文献
附录 国内存续期房地产信贷资产证券化产品列表
致谢
本文编号：3864975
本文链接：https://www.wllwen.com/jingjilunwen/hongguanjingjilunwen/3864975.html
