国际石油价格对中国宏观经济的影响——基于SVAR反事实分析

发布时间：2024-04-19 23:30

　　19世纪40年代工业革命完成之后,大宗能源逐渐成为生活中的必需资源,石油资源也逐步发展成为宏观经济发展的重要支柱,世界经济对石油的依赖性越来越强,所以石油价格的波动对各国的影响都极为重要。在对中国经济增长和通货膨胀与国际石油价格之间的关系进行探讨的时候发现,2011Q4-2016Q2国际油价的上涨与经济增长率的下降是同时期发生的,但是之后随着石油价格的下降并没有伴随着同期的经济增长率的上涨,对此不同时间段之间的特殊性进行探讨,并用反事实方法预测和分析油价冲击在不同时段对中国经济增长的效应。本文基于国际油价对中国经济的影响机制和传导途径的理论研究,利用2000Q1-2018Q4的国际油价和宏观经济季度数据,构建SVAR并利用历史分解和预测情景反事实模拟等方法研究石油冲击的影响。论文对几种不同分析工具进行比较,认为脉冲响应和方差分解并不能替代历史分解和反事实模拟对经济现象的解释。脉冲响应分析结果表明,国际原油价格上升冲击对rgdp的负向影响显著,且存在滞后性;rcpi受dlnoilp突然上涨影响,结果没有预期显著。方差分解的结果表明:经济增长与通货膨胀对石油价格冲击的方差贡献率较大,并且对...

【文章页数】：59 页

【学位级别】：硕士

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摘要
ABSTRACT
1 绪论
    1.1 研究背景和意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 国内外研究状况及方向
        1.2.1 国内文献综述
        1.2.2 国外文献综述
    1.3 研究思路和文章结构
    1.4 本文创新点
2 石油价格对中国经济的影响及模型理论
    2.1 石油价格对中国宏观经济的影响
        2.1.1 国际油价与国内油价
        2.1.2 石油价格对我国经济增长的作用途径
    2.2 SVAR模型的框架
        2.2.1 SVAR与 VAR简介
        2.2.2 脉冲响应及方差分解
    2.3 不同反事实分析方法的比较
        2.3.1 历史分解
        2.3.2 预测情景
    2.4 模型选择及工具对比
3 石油价格冲击与中国宏观经济的模型建立
    3.1 变量选择和SVAR模型设定
        3.1.1 变量选择
        3.1.2 平稳性检验及数据处理
        3.1.3 滞后期选择
        3.1.4 SVAR模型设定
    3.2 结构冲击识别与模型估计
    3.3 国际油价冲击的脉冲响应和方差分解
        3.3.1 脉冲响应分析
        3.3.2 方差分解
4 石油价格冲击的反事实分析
    4.1 历史分解
    4.2 预测情景
    4.3 反事实模拟结论的理论建议和政策建议
5 总结
参考文献
攻读学位期间科研成果
致谢



本文编号：3958538