推广的潜在索赔风险模型的破产概率

发布时间：2017-06-28 06:20

  本文关键词：推广的潜在索赔风险模型的破产概率，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：改进了一类潜在索赔风险模型,把保费由固定变为取多个值的随机变量,将索赔额序列由独立推广到广义负相依,在假设索赔额分布为L∩D族情况下,得到了有限时间破产概率的一个渐近等价式.
【作者单位】： 燕山大学理学院;
【关键词】： 重尾分布 破产概率 广义负相依 潜在索赔
【分类号】：F224;F840.4
【正文快照】： 0引言有关重尾分布下的保险风险理论研究越来越成为精算学中的热点.大量保险实务表明,保险公司的破产往往不是由小额索赔,而是由如海啸、地震、火灾、经济危机等突发巨灾理赔造成的.这些极端事件的共同特点就是索赔额具有重尾分布,因此索赔额是重尾的假设可以恰当刻画巨灾风险

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