基于CVaR的地震巨灾保险基金规模测算

发布时间：2017-06-30 23:04

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【摘要】：本文以1996-2011年中国地震巨灾损失数据为样本,以对数正态分布拟合地震巨灾损失分布,运用VaR估计地震巨灾再保险最优自留比例,并运用蒙特卡罗模拟一定置信度下的地震巨灾损失的条件在险价值(CVaR),以CVaR为风险度量指标进行地震巨灾基金规模的测算。本文实证结果表明,在其他条件相同的情况下,基于CVaR测算的地震基金规模要高于基于VaR测算的地震巨灾基金规模,且CVaR对超大规模的地震损失更敏感。建议在设置巨灾基金规模时,以VaR与CVaR作为风险度量指标进行风险分层。
【作者单位】： 武汉大学经济与管理学院保险与精算系;湖北省农业科学院农业技术经济研究所;
【关键词】： 巨灾保险基金规模 CVaR VaR 蒙特卡罗模拟
【基金】：国家社科基金重大招标项目“我国巨灾保险制度安排与实施路径研究”(批准号:11&ZD053)的阶段性成果
【分类号】：F842.64;F224
【正文快照】： 一、引言2014年8月“保险新国十条”明确提出要研究建立巨灾保险基金、巨灾再保险等制度,逐步形成财政支持下的多层次巨灾风险分散机制。在实践上,我国已经率先在云南进行房屋地震保险的试点,建立了省级地震巨灾基金,力图以此为契机,推动中国地震巨灾基金体系的建立,由此可见,

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