基于累积前景理论的污水处理PPP项目风险决策分析

发布时间：2017-07-04 07:25

  本文关键词：基于累积前景理论的污水处理PPP项目风险决策分析

  更多相关文章： PPP 风险分析 风险决策 累积前景理论

【摘要】：在项目风险分析决策的研究中,大量学者进行了定性的和定量的研究,但是这些研究大都基于完全理性人的假设基础上来研究决策问题的,这类研究往往过于理性化忽略了项目实际运营过程中存在的不确定因素以及项目团队中决策者的特点,单纯的追求效用最大化。著名的埃尔斯伯格悖论证明了在现实生活中决策者并不能做到完全理性,在复杂多变的环境中决策者无法做出完全理性的判断,最终的决策结果往往会受到决策者经历、阅历、个性等因素的影响,于是越来越多的学者基于不完全理性人的基础来进行风险决策研究,这其中最具有影响力的是若贝尔经济学奖获得者Kahneman与Tversky提出的前景理论(Prospect Theory)以及在此基础上衍生出的累积前景理论(Cumulative Prospect Theory)。累积前景理论借鉴了经济学、管理学、行为学等多门学科的理论并将其有机地综合在一起。由于累积前景理论考虑到了之前基于完全理性人假设建立的理论所没有考虑到的因素：决策者心理行为因素,累积前景理论能够对风险决策者在不确定或风险条件下做出的决策行为,做出更加准确的描述和解释,因而累积前景理论得到了各个领域学者的广泛关注。同时,累积前景理论是在前景理论的基础上的进一步发展,通过对决策函数的修正能够对不确定性情况下所做出的决策行为做出一个更为真实的描述。本文应用累积前景理论构建风险决策模型,通过参考点的变化及模型参数的变化,来分析不同的风险决策者面对同一种情况时是如何做出风险决策的。传统研究对污水处理PPP项目的风险分担多局限于定性的分析和研究,缺乏实际的量化,不能给公共部门和私人部门的风险分担予以明确的指导,本文在模型构建及利用软件风险模拟的基础上,通过风险敏感性分析量化来研究项目的风险分担。同时,本研究通过引入累积前景理论,以及在风险模型分析的基础上,来说明决策者是如何在风险条件下做出最满意的决策。并通过决策过程中各项风险变化对决策结果的影响的分析,来确定决策者对不同的风险因持不同的态度。通过一系列的分析并将风险决策模型用于实际项目中,希望提高项目风险决策的科学性和准确性,使决策的结果考虑到决策者的因素从而更加符合实际情况,能够有效地指导决策者的实际决策。
【关键词】：PPP 风险分析 风险决策 累积前景理论
【学位授予单位】：东北财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F283
【目录】：

• 摘要2-4
• ABSTRACT4-8
• 1 导论8-14
• 1.1 研究背景及研究意义8-10
• 1.1.1 研究背景8-9
• 1.1.2 研究意义9-10
• 1.2 研究目的及研究方法10-11
• 1.2.1 研究目的10
• 1.2.2 研究方法10-11
• 1.3 本文创新点11
• 1.4 本文的研究路线11-14
• 2 文献述评14-24
• 2.1 PPP项目风险特点及分析方法综述14-17
• 2.1.1 PPP项目风险特点研究综述14-15
• 2.1.2 PPP项目风险分析方法综述15-17
• 2.2 累积前景理论基本研究综述17-22
• 2.2.1 累积前景理论的提出17-19
• 2.2.2 累积前景理论基本模型19-22
• 2.3 累积前景理论的相关应用22-24
• 3 污水处理PPP项目的关键风险识别24-28
• 3.1 风险识别方法24-25
• 3.2 污水处理PPP项目风险识别结果25-28
• 4 污水处理PPP项目累积前景理论风险分析模型的建立28-34
• 4.1 模型流程图28-29
• 4.2 参考点的设定29-32
• 4.2.1 污水处理PPP项目NPV的计算29-31
• 4.2.2 模型参考点的设定31-32
• 4.3 模型的编辑阶段32-33
• 4.3.1 确定模型的价值函数32
• 4.3.2 确定模型的决策权重函数32-33
• 4.4 模型的评价阶段——累积前景值的计算33-34
• 5 湘潭经济技术开发区污水处理PPP项目分析及讨论34-46
• 5.1 项目选择原因及数据收集34
• 5.2 项目基本情况34-35
• 5.3 参考点的设定35-36
• 5.4 对项目进行蒙特卡洛模拟36-39
• 5.4.1 确定各风险变量分布函数36-37
• 5.4.2 二期工程建设期的确定37-38
• 5.4.3 累积前景值的计算38-39
• 5.5 模拟结果讨论39-46
• 5.5.1 累积前景值对风险变动的敏感性39-43
• 5.5.2 参考点变动对累积前景值的影响43-44
• 5.5.3 模型系数变动对累积前景值的影响44-46
• 6 研究结论与展望46-48
• 6.1 研究结论46-47
• 6.2 研究展望47-48
• 附录48-52
• 参考文献52-57
• 后记57-59

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本文编号：516899