自助法修正的预白化HAC在平稳过程之间伪回归中的应用

发布时间：2017-08-07 20:38

  本文关键词：自助法修正的预白化HAC在平稳过程之间伪回归中的应用

  更多相关文章： 预白化HAC法 一阶偏差修正法 自助修正法 伪回归

【摘要】：传统预白化HAC法存在有限样本偏差,导致在相互独立的平稳过程回归中存在较高的伪回归概率.本文提出利用自助法减少其有限样本偏差,从而降低伪回归概率.同时,通过与一阶偏差修正的预白化HAC法的比较分析,发现自助法修正的预白化HAC不仅能减少偏差和降低伪回归概率,而且在GARCH类异方差和高阶自回归数据过程中具有更好的稳健性.
【作者单位】： 湖南商学院湖南省移动电子商务协同创新中心;广州大学经济与统计学院;
【关键词】： 预白化HAC法 一阶偏差修正法 自助修正法 伪回归
【基金】：国家社会科学基金(11BJY012) 教育部人文社会科学研究规划基金(10YJA790113) 湖南省哲学社会科学基金(14JD30) 湖南省高等学校科学研究青年项目(14B102)~~
【分类号】：F224.0
【正文快照】： i引言在相互独立的时间序列数据所构成的回归模型中,OLS估计使得随机干扰项之间往往存在未知形式的自相关和异方差,为了更准确地对回归参数或模型进行统计推断,就必须利用异方差-自相关一致(heterosce-dasticity-autocorrelation consistent,HAC)估计法来构建检验统计量,由此，

本文编号：636625