房地产价格波动对银行系统性风险影响的研究

发布时间：2017-08-12 13:26

  本文关键词：房地产价格波动对银行系统性风险影响的研究

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【摘要】：20世纪80年代以来,日本银行危机、亚洲金融危机以及2007年美国爆发的次贷危机都与房地产价格非正常波动有关。对我国的房地产市场而言,由于其资金来源大部分来自银行,从而房地产价格的非正常波动可能会对我国银行产生系统性风险。因此研究房地产价格波动对银行系统性风险的影响具有重要的理论和实践意义。本文基于我国房地产价格的波动及银行系统性风险的现实,在对国内外相关研究文献梳理的基础上,从理论和实证两方面研究我国房地产价格波动对银行系统性风险的影响。本文首先分析了我国房地产价格波动的特征以及我国房地产市场融资的特点,并在前人研究的基础上对银行系统性风险的含义和特征进行再界定。然后结合Mark Carey房地产价格模型对房地产价格波动和银行信贷的关系进行分析,认为房地产价格波动主要通过三种渠道来影响银行系统性风险：抵押品价值——信贷渠道、资本金——-信贷渠道和流动性——信贷渠道。在理论分析和国际例证的基础上,选取经处理后的我国3个月银行同业拆借利率、国房景气指数和全国房地产投资贷款的月度数据,分别作为银行系统性风险、房地产价格和银行信贷规模的指标,并利用SVAR模型进行实证研究。结果表明信贷规模的扩张是房地产价格上涨的重要原因,房地产价格上升是银行系统性风险增加的原因,而银行系统性风险增加会导致信贷收缩。最后,结合理论分析与实证检验,本文提出完善流动性过剩管理、加强房地产市场金融监管、建立银行有效信贷信息系统、扩展多元化融资渠道等建议。
【关键词】：房地产价格 银行系统性风险 传导机制 实证分析
【学位授予单位】：南京师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F299.23;F832
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 第1章 绪论8-19
• 1.1 研究背景8-10
• 1.1.1 房地产市场的非理性繁荣8-9
• 1.1.2 房地产业与银行业关系紧密9-10
• 1.2 选题的意义10-11
• 1.2.1 理论意义10
• 1.2.2 现实意义10-11
• 1.3 文献综述11-17
• 1.3.1 关于银行系统性风险的研究11-13
• 1.3.2 房地产价格波动对银行系统性风险影响的研究13-16
• 1.3.3 对国内外相关研究现状的述评16-17
• 1.4 研究思路、内容与创新17-19
• 第2章 房地产价格波动对银行系统性风险影响的理论分析及国际例证19-34
• 2.1 房地产及其价格波动19-23
• 2.1.1 房地产的实物资产属性和虚拟经济属性19-20
• 2.1.2 房地产价格波动20-21
• 2.1.3 我国房地产市场的融资特点21-23
• 2.2 银行系统性风险23-25
• 2.2.1 银行系统性风险的界定23-24
• 2.2.2 银行系统性风险的特征24-25
• 2.3 房地产价格波动对银行系统性风险的影响机制研究25-30
• 2.3.1 反映房地产价格与银行信贷关系的模型25-27
• 2.3.2 房地产价格波动对银行系统性风险的影响机制27-30
• 2.4 房地产价格波动对银行系统性风险影响的国际例证30-34
• 2.4.1 美国案例30-31
• 2.4.2 日本案例31-32
• 2.4.3 关于国际例证的分析32-34
• 第3章 我国房地产价格波动对银行系统性风险影响的实证分析34-41
• 3.1 指标选取与数据分析34-36
• 3.1.1 指标选取及说明34-35
• 3.1.2 描述性统计35
• 3.1.3 数据初步分析35-36
• 3.2 模型设定及实证结果分析36-41
• 3.2.1 模型设定36-38
• 3.2.2 实证结果38-41
• 第4章 结论与对策建议41-44
• 4.1 研究结论41
• 4.2 对策建议41-44
• 参考文献44-48
• 在读期间发表的学术论文与研究成果48-49
• 致谢49

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本文编号：661834