随机巨灾索赔相依风险模型的动态最优再保险

发布时间：2017-08-16 18:16

  本文关键词：随机巨灾索赔相依风险模型的动态最优再保险

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【摘要】：在索赔风险时变、相依条件下,建立随机巨灾的可调态再保险模型.在指明超额赔款再保险为最优分保形式的基础上,讨论并发现目标函数随自留巨灾风险水平的增大,在任意相依结构下均先减后增的变化定理,从而获得了自留向量的一般性显式表达式.根据巨灾风险的特征,还在一类特定的相依结构下,以自留风险的期望效用和方差为优化目标,对自留向量进行了更为明确的表示并给出具体示例.结果表明,随着巨灾风险相依强度的上升,分保的满意度降低,经营稳定性减弱,对保险公司的负面影响很大.此时,为实现客观风险下的分保目标最优,常规风险的自留水平应随之增大,体现了动态再保险的优越性.
【作者单位】： 上海理工大学管理学院;淮北师范大学数学科学学院;
【关键词】： 巨灾风险 相依索赔 动态再保险 自留向量
【基金】：国家自然科学基金(11171221) 国家社会科学基金(15BTQ048) 安徽省高等学校自然科学研究项目(KJ2015A335,KJ2014B18)~~
【分类号】：F842.64;F224
【正文快照】： i引言突发的巨大自然灾害往往会导致大量的保险索赔,甚至引发保险公司破产,巨灾风险管理越来越受到保险行业的关注和重视.再保险是防范和化解巨灾风险的重要手段’恰当地实施再保险,不仅能保障巨额损失, 也有利于保险公司扩大承保能力、稳定经营成果.我国再保险市场起步晚、，

本文编号：684774