趋势成分引起的虚假回归问题解决方法研究

发布时间：2017-08-30 13:14

  本文关键词：趋势成分引起的虚假回归问题解决方法研究

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【摘要】：本文研究了由序列中趋势成分引起的虚假回归问题的解决方法。发现在模型设定式中加入趋势变量,并考虑趋势存在结构突变的情况,再根据残差是否存在自相关进行可行广义最小二乘(FGLS)或普通最小二乘(OLS)估计,可以有效解决趋势成分引起的虚假回归问题。通过理论分析表明,采用本文中的估计方法,所得检验两序列是否为虚假相关的t统计量渐近服从标准正态分布或与标准正态非常接近的分布。Monte Carlo模拟证实了该方法的有效性。最后以Yule(1926)中两高度虚假相关的时间序列为例,佐证文中结论。
【作者单位】： 南开大学经济学院;
【关键词】： 时间序列 趋势 相关 虚假回归
【基金】：教育部人文社会科学研究青年项目“两大类虚假回归问题的解决方法研究”(13YJC790159)资助
【分类号】：F224.0
【正文快照】： 所谓虚假回归是指,当用两个相互独立的时间序列进行OLS回归时,得到的估计系数根据标准推断具有统计显著性。虚假回归问题的存在直接影响经济计量模型参数估计和推断的准确性,所以得到了广泛关注和大量细致深入的研究。Granger和Newbold(1974)最早(2)通过Monte Carlo模拟研究表

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前2条

1 张凌翔;张晓峒;;结构突变趋势平稳过程与随机趋势过程的虚假回归研究[J];统计研究;2011年05期

2 吴明华;;基于有限样本的可行广义最小二乘法——在解决虚假回归问题中的应用[J];数量经济技术经济研究;2013年07期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前6条

1 吴明华;攸频;;趋势成分引起的虚假回归问题解决方法研究[J];数量经济技术经济研究;2016年12期

2 张卫国;孙涛;;语言的经济力量:国民英语能力对中国对外服务贸易的影响[J];国际贸易问题;2016年08期

3 殷金朋;刘福星;涵默;;中国社会保障支出的地区差异与收敛性分析——基于1990-2013年省级面板数据的经验研究[J];上海经济研究;2016年01期

4 范传棋;;谬误回归中相关参数及统计量的极限分布与样本特征[J];统计与决策;2015年01期

5 王维国;殷亮;;半参数趋势阈值面板模型及其参数估计[J];数量经济技术经济研究;2014年09期

6 吴明华;;基于有限样本的可行广义最小二乘法——在解决虚假回归问题中的应用[J];数量经济技术经济研究;2013年07期

【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前2条

1 吴明华;周爱民;;有限样本平稳序列与单位根序列的不可区分性[J];统计研究;2013年03期

2 张凌翔;张晓峒;;结构突变趋势平稳过程与随机趋势过程的虚假回归研究[J];统计研究;2011年05期

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前2条

1 张晓峒;王贵鹏;聂巧平;;一般序列相关下面板虚假回归研究——估计量的渐进分布和小样本性质[J];南开经济研究;2006年02期

2 ;[J];;年期

中国重要会议论文全文数据库 前1条

1 王健;杜勇宏;张晓峒;;季节虚假回归检验的一个新方法——SDW统计量的分布特征与检验功效[A];21世纪数量经济学（第5卷）[C];2004年

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本文编号：759489