新建Panel模型的参数估计及假设检验

发布时间：2017-08-31 20:30

  本文关键词：新建Panel模型的参数估计及假设检验

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【摘要】：Panel数据模型是目前统计学领域分析研究的热点模型之一.现有的Panel数据模型主要是对一个或两个主效应及其交互效应的研究.为了对较复杂的数据进行精确研究,本论文建立一个具有三个主效应及其交互效应共八个随机效应的新Panel数据模型.首先,给出新建Panel模型的表达式,利用谱分解的方法做出协方差阵的表达式.其次,利用最小二乘统一理论对固定效应的参数做估计,给出最小二乘估计(LS估计)、广义最小二乘估计(GLS估计)、两步估计,并对估计的无偏性进行简单的证明.在方差分量方面,基于假设检验问题中含有冗余参数的情况,我们利用广义p-值理论得到关于部分方差分量的精确检验及其置信区间.
【关键词】：新建Panel模型 LS估计 GLS估计 两步估计 广义p-值理论
【学位授予单位】：郑州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F224
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-7
• 引言7-8
• 第一章 问题背景与相关知识8-13
• 1.1 Panel数据模型的概述8-9
• 1.2 Panel数据模型的研究现状9-10
• 1.3 运算准备知识10-13
• 第二章 新建Panel数据模型概述13-23
• 2.1 新建Panel数据模型的表达式13-15
• 2.2 新建Panel数据模型协方差阵的谱分解15-23
• 第三章 新建Panel数据模型的参数估计23-34
• 3.1 新建Panel模型的分量模型的参数估计23-27
• 3.2 新建Panel模型参数的LS估计27-30
• 3.3 新建Panel模型参数的GLS估计30-32
• 3.4 新建Panel模型参数的两步估计32-34
• 第四章 方差分量的广义p-值检验及置信区间34-40
• 4.1 广义p-值和广义检验变量的概念34-35
• 4.2 部分方差分量的检验和置信区间35-38
• 4.3 数值模拟38-40
• 后记40-41
• 参考文献41-43
• 致谢43

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本文编号：767763