农产品期货统计套利研究

发布时间：2017-09-07 01:23

  本文关键词：农产品期货统计套利研究

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【摘要】：通过对农产品期货价格进行时间序列研究,建立农产品期货套利模型.论文以大豆和豆粕期货为例,在短期,确定两种农产品期货价格之间具有平稳性,进而建立误差分析模型拟合两者的相关关系.而在长期,建立以爆米花模型为基础的指数平滑模型,通过贴现因子调整模型拟合,并且用CUSCORE函数来确定突变时机使得模型活性化,最终结合长短期模型实现农产品期货价差套利.
【作者单位】： 东南大学;南京师范大学附属中学;
【关键词】： 统计套利 协整 指数平滑法 CUSCORE函数
【分类号】：F224;F323.7;F724.5
【正文快照】： 0引言通过对历史数据的分析结合对数据波动的解释,来构建合理的数学模型对农产品进行统计套利的研究.为了避免研究过于抽象,文中以大豆和豆粕这一对具有代表性的农产品期货品种进行实证分析.由于做空机制的完善,国内期货的统计套利可以从理论走向实践,面对巨大的机遇,如何有效

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本文编号：806592