基于Lee-Carter模型的生存年金精算现值研究

发布时间：2017-09-20 15:39

  本文关键词：基于Lee-Carter模型的生存年金精算现值研究

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【摘要】：人口动态死亡率的变化对社会养老保障体系有一定的影响,基本养老金给付应遵从人口死亡率的变化规律,各类寿险产品的设计与研发,保险精算理论与方法的研究都要以人口死亡率为其必要的基础.近年来,因为社会环境,医疗水平和生活水平不断提高,使得死亡率呈下降趋势,平均预期寿命明显延长,使得我国养老金个人账户缺口越来越大.这正是我国目前所面临的严峻问题,也是本文所讨论的问题.本论文根据1997-2013年中国人口分性别,年龄死亡率数据(参考《中国2010年人口普查资料》,《中国人口和就业统计年鉴》),用Lee-Carter模型和模糊Lee-Carter模型预测未来人口死亡率,并将模糊Lee-Carter模型与LeeCarter模型预测结果进行比较,得出模糊Lee-Carter模型优于Lee-Carter模型,然后将Lee-Carter模型与模糊Lee-Carter模型和双因素模型预测60岁上的高年龄组人口死亡率进行了比较.得出双因素模型预测60岁上的高年龄组的死亡率最优,最后根据上述分析的结果,对中国未来人口死亡率变动趋势进行预测,并利用生存年金理论,建立养老金个人账户缺口精算模型,分析死亡率降低,预期寿命延长对养老金个人账户缺口的影响.
【关键词】：Lee-Carter模型 模糊Lee-Carter模型 双因素模型 养老金个人账户缺口
【学位授予单位】：广州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F224;F840.62
【目录】：

• 摘要6-7
• Abstract7-12
• 第1章 绪论12-15
• 1.1 研究背景和意义12-13
• 1.2 文献综述13-15
• 第2章 人口死亡率模型的概述15-19
• 2.1 确定性死亡率模型15-16
• 2.2 随机死亡率模型16-18
• 2.3 本章小结18-19
• 第3章 Lee-Carter模型19-39
• 3.1 Lee-Carter模型19-20
• 3.1.1 死亡率的相关指标19-20
• 3.1.2 模型的求解20
• 3.2 模糊Lee-Carter模型20-25
• 3.2.1 模糊集简介20-22
• 3.2.2 模糊Lee-Carter模型22-23
• 3.2.3 模型的求解23-25
• 3.3 实证分析25-38
• 3.3.1 数据来源以及初步分析25-28
• 3.3.2 Lee-Carter模型的求解28-30
• 3.3.3 模糊Lee-Carter模型的求解30-32
• 3.3.4 模型的预测32-35
• 3.3.5 模糊Lee-Carter模型与Lee-Carter模型的比较35-38
• 3.4 本章小结38-39
• 第4章 双因素模型39-43
• 4.1 双因素模型39-40
• 4.2 模型的预测40-41
• 4.3 双因素模型与Lee-Carter模型和模糊Lee-Carter模型的比较41-42
• 4.4 本章小结42-43
• 第5章 死亡率降低对养老金个人账户缺口的影响43-52
• 5.1 影响养老金个人账户缺口的宏观因素的分析43-45
• 5.2 影响参数分析45-47
• 5.3 人账户基金缺口精算模型47-49
• 5.4 缩减基金缺口的建议49-51
• 5.4.1 因素分析49-50
• 5.4.2 减小个人账户基金缺口的建议50-51
• 5.5 本章小结51-52
• 总结52-53
• 参考文献53-57
• 攻读硕士学位期间所发表的论文57-58
• 致谢58

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前5条

1 王晓军;任文东;;有限数据下Lee-Carter模型在人口死亡率预测中的应用[J];统计研究;2012年06期

2 黄顺林;王晓军;;加入出生年效应的死亡率预测及其在年金系数估计中的应用[J];统计与信息论坛;2010年05期

3 王晓军;蔡正高;;死亡率预测模型的新进展[J];统计研究;2008年09期

4 卢仿先;尹莎;;Lee-Carter方法在预测中国人口死亡率中的应用[J];保险职业学院学报;2005年06期

5 侯长荣,余松林,陈心广;一种新的预测人群死亡率方法的应用[J];中国卫生统计;2000年05期

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本文编号：888911