相依风险条件下的汽车保险定价模型

发布时间：2017-09-23 04:09

本文关键词：相依风险条件下的汽车保险定价模型

【摘要】：车险保费由纯保费和附加保费两部分构成,其中纯保费往往占到保费的60%左右,主要用于覆盖保险公司的期望赔付金额,因此,纯保费预测是汽车保险定价的关键和基础。泊松-伽马模型和Tweedie模型是纯保费预测的两种主流模型。它们之间既有联系,又有区别。泊松-伽马模型中隐含了索赔频率与案均赔款之间相互独立的假设。当索赔频率与案均赔款之间存在负相依关系时,泊松-伽马模型可能高估保费,而存在正相依关系时可能低估保费。本文通过数据模拟的方法,分析了相依性对两种模型的影响,发现无论相依性如何变化,两种模型的对费率因子的估计值几乎相等。最后,通过一组实际数据的实证研究表明,两种模型的预测能力不相上下,其中Tweedie模型的预测误差略小,而泊松-伽马模型的稳健性略高。
【作者单位】：中国人民大学统计学院;中国人民大学应用统计科学研究中心;
【关键词】： 相依风险 Tweedie模型 泊松-伽马模型 纯保费 汽车保险
【基金】：国家自然科学基金项目“考虑风险相依的非寿险精算模型研究”(71171193)
【分类号】：F224;F840.63
【正文快照】： 一、引言汽车保险的保费主要由纯保费和附加保费两部分构成,其中纯保费主要用于覆盖保险公司的期望赔付成本,往往占到保费的60%左右,因此,纯保费的预测是保险产品定价的关键和基础。在传统的纯保费预测方法中,通常将纯保费分解为索赔频率与案均赔款的乘积,其中索赔频率是平均

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