动态因子模型的结构识别研究

发布时间：2017-09-23 17:31

  本文关键词：动态因子模型的结构识别研究

  更多相关文章： 动态因子模型 识别约束 全局识别 恰好识别

【摘要】：为了将关于动态因子模型载荷矩阵元素的零约束和外生冲击脉冲响应函数的零约束合并,本文首先提出了一类识别动态因子模型的零识别约束;其次,在这类零识别约束条件下,本文分别给出了判断动态因子模型可全局识别和恰好识别的秩条件.此外,对于恰好识别的动态因子模型,本文还给出了一种识别算法,该算法可以有效地解决在实证分析中动态因子模型的识别问题.
【作者单位】： 天津财经大学统计系;内蒙古财经大学统计与数学学院;
【关键词】： 动态因子模型 识别约束 全局识别 恰好识别
【基金】：国家自然科学基金(71271142,71401083) 内蒙古自然科学基金(2014BS0702)~~
【分类号】：F224
【正文快照】： i引言自Geweke⑴和Sargent和Sims⑵分另lj从不同的研究视角提出动态因子模型以来,动态因子建模方法在经济波动性的壚别与预测丨3_4]、经济政策的动态效应分析丨51、金融资产定价间和高维统计数据降维分析等诸多领域得到了广泛运用,已经成为计量经济学理论研究和实证分析中的重

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本文编号：906617