我国股票市场运行特征及其与宏观经济波动的关联性研究

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我国股票市场运行特征及其与宏观经济波动的关联性研究

     论文目录

中文摘要第1-6页

Abstract第6-11页

第1章 绪论第11-32页

   ·研究意义和问题的提出第11-14页

   ·国内外研究现状和文献综述第14-28页

   ·论文的结构安排和主要创新第28-32页

第2章 股票价格波动及其与宏观经济波动的基本理论第32-45页

   ·股票价格波动与实际产出波动之间关系的理论模型第32-34页

   ·股票市场收益率波动与宏观经济波动之间的传导机制研究第34-38页

   ·股票市场波动的经济效应分析第38-45页

第3章 我国金融市场的相关性分析第45-66页

   ·股票市场相关性的文献回顾第45-47页

   ·Copula-MGARCH 模型及 MBP 方法描述第47-49页

   ·基于 MBP 方法对 Copula-MGARCH 模型的估计第49-53页

   ·MBP 方法与 IFM 方法的有效性对比第53-58页

   ·金融市场相关性的实证检验第58-64页

   ·本章小结第64-66页

第4章 我国股票市场收益率序列的时变波动性与双长期记忆性检验第66-79页

   ·时变波动性度量方法介绍第66-68页

   ·长期记忆性度量方法介绍第68-72页

   ·上海和深圳股票市场收益率序列双长期记忆性经验分析第72-77页

   ·本章小结第77-79页

第5章 我国股票市场收益率与经济增长之间的关联性测度第79-119页

   ·股票收益率与经济增长之间关联性的计量模型及方法第79-87页

   ·我国股票收益率与实际 GDP 增长率之间的关联性检验第87-101页

   ·我国股票收益率与工业增加值增速之间的关联性检验第101-114页

   ·本章小结第114-119页

第6章 我国股票市场收益率与主要宏观经济变量的关联性研究第119-146页

   ·关于股票市场收益率与宏观经济变量研究的文献回顾第119-120页

   ·我国股票市场收益率与主要宏观经济变量的关联性检验第120-141页

   ·本章小结第141-146页

结论第146-153页

参考文献第153-162页

攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果第162-163页

后记第163页

论文编号BS1797515，这篇论文共163页
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