基于CVaR风险度量的三个决策问题研究

发布时间：2017-10-02 13:28

  本文关键词：基于CVaR风险度量的三个决策问题研究

  更多相关文章： 条件风险价值 奇异协方差矩阵 货架空间 报童模型 风险厌恶

【摘要】：本文内容主要由三部分构成：(1)收益分布为多元正态情形下,研究了当风险资产的方差-协方差矩阵奇异时均值—CVaR投资组合问题.在一般的市场条件下,给出了其解的具体解析形式.(2)当随机需求是依赖于货架空间时,我们探讨了两种期望需求形式下,基于CVaR风险度量的零售商的最优货架空间设置问题,并通过数值分析给出了零售商的期望收益关于系统参数的变化趋势.(3)在假定随机需求同时依赖于销售价格和货架空间的前提下,利用条件风险值理论研究具有风险规避特性的报童模型,给出了寻求最优销售价格及货架空间的分析方法,并且还分析系统参数对最优销售价格和货架空间的影响.最后,通过数值实例讨论了零售商的期望收益关于系统参数的变化趋势.
【关键词】：条件风险价值 奇异协方差矩阵 货架空间 报童模型 风险厌恶
【学位授予单位】：辽宁大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F224;F713.32
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 1 绪论8-12
• 1.1 投资组合问题8-9
• 1.2 报童问题9-10
• 1.3 风险度量10
• 1.4 本文结构10-12
• 2 协方差矩阵奇异情况下均值-CVaR最优投资组合12-20
• 2.1 引言12
• 2.2 符号及相关概念12-13
• 2.3 方差-协方差矩阵∑非奇异情况下均值-CVaR最优投资组合13-14
• 2.4 方差-协方差矩阵∑奇异情况下均值-CVaR最优投资组合14-18
• 2.5 结论18-20
• 3 CVaR准则下需求依赖货架空间的风险厌恶报童模型20-34
• 3.1 引言20-21
• 3.2 问题描述21
• 3.3 基于CVaR的决策模型21-30
• 3.4 数值分析30-33
• 3.5 结论33-34
• 4 CVaR准则下需求依赖货架空间和零售价格的风险厌恶报童模型34-43
• 4.1 引言34-35
• 4.2 问题描述35-36
• 4.3 基于CVaR的决策模型36-39
• 4.4 数值分析39-41
• 4.5 结论41-43
• 5 结论与展望43-44
• 5.1 结论43
• 5.2 展望43-44
• 致谢44-45
• 参考文献45-48
• 攻读学位期间发表的学术论文及参加科研情况48

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本文编号：959885