宏观经济波动对我国商业银行信用风险影响研究

发布时间：2016-08-17 12:12

  本文关键词：宏观经济波动对我国商业银行信用风险影响研究，由笔耕文化传播整理发布。

《浙江工业大学》 2009年

宏观经济波动对我国商业银行信用风险影响研究

陈春春  

【摘要】： 中国的改革开放已经三十年整,我国的银行业也同步发展壮大起来。信用风险作为商业银行的主要风险一直被大家所重视。与此同时,宏观经济波动作为影响商业银行信用风险的重要因素也近年来被国外银行业逐步重视起来。在中国,许多商业银行依旧在采用“时点”法来度量信用风险,而未将宏观经济波动的影响考虑进去。在许多经历过完整经济周期的发达国家里,经济波动对银行业的冲击是明显的,有些商业银行甚至因此而破产。 这些事例对我国商业银行信用风险的控制是非常重要的。本文通过对“借款者”、“银行自身”以及“政府调控”等三个方面来阐述宏观经济对商业银行信用风险的影响。与此同时,通过对国外处于经济不同波动时期信用风险的变化以及当今主要商业信用风险度量模型的研究,来阐述两者之间的关系。最后,针对我国的实际情况,在充分搜集和分析了1993年-2007年以来我国的宏观政策和经济数据之后,本文通过建立模型,对两者之间的相关性进行分析。结果发现,我国商业银行信用风险受到我国宏观经济变化的影响,前者随着后者的波动而波动,两者波动的趋势是一致的,且受国家宏观政策的影响较大,其中某些宏观经济指标有预测的作用。这一结果对我国商业银行提高抗风险能力具有现实意义。

【关键词】：
【学位授予单位】：浙江工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2009
【分类号】：F224;F832.4
【目录】：

摘要3-4

ABSTRACT4-7

1. 绪论7-15

1.1 研究背景及意义7-8

1.2 研究思路及内容8

1.3 国内外研究现状8-13

1.3.1 国外研究现状8-12

1.3.2 国内研究现状12-13

1.4 本文研究方法及研究范围13-14

1.5 本文的创新之处14-15

2. 相关理论发展研究15-27

2.1 经济周期理论15-16

2.1.1 凯恩斯经济周期理论(古典)15

2.1.2 理性预期学派的周期波动理论15-16

2.1.3 真实经济周期16

2.2 信用风险理论16-17

2.3 宏观经济对商业银行信用风险成因理论17-20

2.3.1 资产价格泡沫17-18

2.3.2 羊群效应18

2.3.3 政府逆周期调控18-19

2.3.4 过度反应理论19

2.3.5 乘数—加速数理论19-20

2.4 经济波动对信用风险度量的影响20-27

2.4.1 违约概率及违约损失分析21-24

2.4.2 风险计量商业模型分析24-27

3. 经济波动对商业银行信用风险的影响因素分析27-52

3.1 借款者因素28-34

3.1.1 借款者经营状况和财务状况28-31

3.1.2 资产价格31-32

3.1.3 借款人情绪32-33

3.1.4 信用观念33-34

3.2 银行自身因素34-41

3.2.1 银行信贷政策34-36

3.2.2 贷款对象的选择36-41

3.3 政府调控因素41-50

3.3.1 利率43-45

3.3.2 货币供应量45-47

3.3.3 存款准备金率47-49

3.3.4 “五年规划”因素影响49-50

3.4 国际影响50-52

4. 实证分析52-64

4.1 中国银行业信用风险回顾52

4.2 评估指标体系的初步选择52-54

4.3 研究假设的提出54

4.4 变量统计性描述54-55

4.5 多元回归分析55-64

4.5.1 平稳性及Granger因果分析55-58

4.5.2 实证结果分析58-61

4.5.3 理论分析61-64

5. 研究结论与展望64-67

5.1 研究结论与建议64-66

5.2 研究不足及展望66-67

参考文献67-72

致谢72-73

攻读学位期间主要科研成果73

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【引证文献】

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  本文关键词：宏观经济波动对我国商业银行信用风险影响研究，，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：96211