基于多步向前预测误差分布的默示有效估计构造自回归时间序列预测区间

发布时间：2017-10-05 03:17

  本文关键词：基于多步向前预测误差分布的默示有效估计构造自回归时间序列预测区间

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【摘要】：基于预测残差,我们提出了自回归时间序列的多步向前预测误差分布的核分布估计。在一般的假设条件下,证明了该核分布估计具有默示有效性,即与基于观测不到的预测误差所得的不可行核分布估计及经验分布估计一致渐近等价。并由该核分布估计构造出分位数的默示有效估计,进而构造出多步向前预测区间,可以证明该预测区间的覆盖率渐近等于事先给定的置信水平。模拟结果证实了该渐近理论。
【关键词】：AR(p) 非正态分布 预测区间 残差 Yule-Walker估计
【学位授予单位】：苏州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F224
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-7
• 1 简介7-10
• 2 主要结论10-13
• 3 实施13-14
• 4 模拟14-16
• 4.1 模拟步骤14
• 4.2 X_(n+k)的向前k步预测区间，k = 2, 314-16
• 5 总结16-17
• 参考文献17-19
• 致谢19-20
• 附录20-42

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本文编号：974453