基于Merton期权定价模型的存款保险定价研究

发布时间：2017-10-26 09:10

  本文关键词：基于Merton期权定价模型的存款保险定价研究

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【摘要】：存款保险费率是存款保险制度的核心问题,能否制定合理的存款保险费率将直接影响到金融业的稳定,甚至会加剧银行业之间的恶性竞争。按照存款保险制度实施方案,我国存款保险以基准费率起步,2015年各吸收存款的银行业金融机构适用年费率水平为本机构被保险存款的万分之一点六。现行的保险费率对所有银行是相同的,这只能从表面上增强存款人的存款信心,并不能增加金融业的稳定,甚至有可能引发中小银行对大银行的挤兑,中小银行更容易发行高风险理财产品,引发不公平竞争。所以从长期来看,必须实行风险费率。本文利用Merton期权定价模型计算出各银行的风险费率,通过对我国银行业现状和国外银行业的比较,本文给出基于Merton期权定价模型的风险费率,并分析了该结果与实际应用的关系。
【作者单位】： 中原工学院信息商务学院;郑州城市职业学院;
【关键词】： 存款保险 Merton期权定价 保险费率
【分类号】：F831.2;F224
【正文快照】： 现行的保险费率对所有银行是相同的,这只能从表面上增强存款人的存款信心,并不能增加金融业的稳定,甚至有可能引发中小银行对大银行的挤兑,中小银行更容易发行高风险理财产品,引发不公平竞争。所以从长期来看,必须实行风险费率。本文利用Merton期权定价模型计算出各银行的风险

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本文编号：1097974