HAC估计的性质与修正及其在伪回归中的应用研究

发布时间：2017-12-24 01:25

  本文关键词：HAC估计的性质与修正及其在伪回归中的应用研究　出处：《数量经济技术经济研究》2015年11期 　论文类型：期刊论文

  更多相关文章： HAC法 线性偏差修正 非线性偏差修正 伪回归概率

【摘要】：本文通过频谱分析揭示了预白化HAC和参数化VARHAC比非参数HAC具有明显优势,并指出传统预白化HAC法由于使用了存在有限样本偏差的OLS法来估计自回归参数,导致其存在有限样本偏差,由此构造的t统计量具有过度拒绝原假设倾向。为了减少预白化HAC的偏差,将OLS估计量的线性修正(LBC)和非线性修正(NBC)嵌入到预白化HAC中,研究表明该法能大大减少长期方差的估计偏差,并通过蒙特卡洛模拟证实对预白化HAC的修正估计能有效减少平稳过程之间的伪回归概率,从而提高了回归模型统计推断的可靠性。
【作者单位】： 湖南商学院经济与贸易学院;
【基金】：国家社科基金项目“弱平稳过程之间的伪回归研究”(11BJY012) 湖南省高校创新平台开放基金“收入、城镇化和产业结构对环境污染的效应研究——基于稳健的HAC方法”(12K116) “湖南省高校科技创新团队支持计划”的资助
【分类号】：F224.0
【正文快照】： 引言自从Granger等(2001)学者的开创性研究以来,平稳过程之间的伪回归问题已经成为学术界热点研究之一。Granger等利用常规的参数检验t统计量,借助蒙特卡洛模拟(Monte Carlo Simulation)证实了相互独立的平稳过程之间会产生伪回归现象,也就是说常规的t统计量存在过度拒绝原假

【参考文献】

相关期刊论文 前3条

1 刘汉中;;无漂移平稳过程下的伪回归分析——基于修正的HAC方法[J];数量经济技术经济研究;2010年11期

2 刘汉中;李陈华;;偏差修正的预白化HAC法在平稳过程伪回归中的应用[J];数量经济技术经济研究;2013年08期

3 马薇,王键;计量经济模型伪回归表现形式及其易生经济变量研究[J];现代财经-天津财经学院学报;2005年06期

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 黄小军;余中东;;国际旅行社与航空公司利益协调的因果反馈环研究[J];电子商务;2012年07期

2 刘汉中;;无漂移平稳过程下的伪回归分析——基于修正的HAC方法[J];数量经济技术经济研究;2010年11期

3 刘汉中;;稳健的HAC法在多元平稳时间序列之间伪回归中的应用[J];数量经济技术经济研究;2011年10期

4 刘天祥;;格兰杰伪因果关系检验的小样本性质研究[J];统计与信息论坛;2011年04期

5 刘汉中;;基于自相关视角的弱平稳过程之间的伪回归分析[J];统计与信息论坛;2012年04期

6 曹潇;;经济计量模型中不相关单位根变量间伪回归的纠正方法[J];统计与决策;2013年01期

7 刘汉中;李陈华;;HAC法在平稳过程之间伪回归中的适用性研究[J];统计与信息论坛;2013年09期

8 姜高霞;王文剑;;时序数据曲线排齐的相关性分析方法[J];软件学报;2014年09期

9 吴明华;;基于有限样本的可行广义最小二乘法——在解决虚假回归问题中的应用[J];数量经济技术经济研究;2013年07期

10 刘汉中;李陈华;;偏差修正的预白化HAC法在平稳过程伪回归中的应用[J];数量经济技术经济研究;2013年08期

相关博士学位论文 前2条

1 李锦成;对冲基金对中国A股市场的影响研究[D];山西财经大学;2013年

2 刘卉;复合结构的终身薪酬模型及其应用研究[D];南京理工大学;2014年

相关硕士学位论文 前4条

1 马超;函数型主成分分析的亚太地区能源消耗聚类方法研究[D];华北电力大学;2014年

2 关健;短期利率模型的参数估计及偏差校正[D];西南财经大学;2014年

3 余聪;含结构变点厚尾序列模型的伪回归研究[D];西安科技大学;2014年

4 任立锋;黑龙江省GDP与居民收入、居民消费之间关系的研究：1978-2011年[D];黑龙江大学;2014年

【二级参考文献】

相关期刊论文 前5条

1 王汝芳;杜勇宏;;季节平稳过程间的虚假回归[J];技术经济与管理研究;2008年05期

2 刘汉中;;无漂移平稳过程下的伪回归分析——基于修正的HAC方法[J];数量经济技术经济研究;2010年11期

3 刘汉中;;基于自相关视角的弱平稳过程之间的伪回归分析[J];统计与信息论坛;2012年04期

4 马薇,王键;计量经济模型伪回归表现形式及其易生经济变量研究[J];现代财经-天津财经学院学报;2005年06期

5 张晓峒;王健;杜勇宏;;季节虚假回归中参数及统计量的分布特征[J];系统工程学报;2006年04期

【相似文献】

相关期刊论文 前4条

1 田立法;;关于非平稳数据“伪回归”的解析[J];统计与决策;2014年03期

2 刘汉中;;无漂移平稳过程下的伪回归分析——基于修正的HAC方法[J];数量经济技术经济研究;2010年11期

3 刘汉中;李陈华;;HAC法在平稳过程之间伪回归中的适用性研究[J];统计与信息论坛;2013年09期

4 ;[J];;年期

，

本文编号：1326321