非平稳面板数据的非线性共同周期检验

发布时间：2017-12-27 00:31

本文关键词：非平稳面板数据的非线性共同周期检验　出处：《数量经济技术经济研究》2015年09期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：经济变量的协同波动是学术界、宏观政策制定者长期关注的重要问题,本文将时间序列数据的共同周期检验方法扩展至面板数据,提出非平稳面板数据的非线性共同周期检验方法。本文根据数据特征,将共同周期划分为强降秩结构共同周期和弱降秩结构共同周期,分别在强降秩结构数据和弱降秩结构数据中提出共同周期检验统计量,并提出区分强降秩结构数据和弱降秩结构数据的统计量。研究结果表明,本文检验统计量的极限分布都是卡方分布,并且各检验统计量都表现出良好的有限样本性质,因此,本文提出的非平稳面板数据的非线性共同周期检验方法具有较高的实用性。
[Abstract]:The cooperative fluctuation of economic variables is an important issue concerned by academics and macropolicy makers. This paper extends the common period test method of time series data to panel data, and proposes a nonlinear common periodic test method for non-stationary panel data. According to the data characteristics, the common cycle into the common cycle rank structure and weak drop down to common cycle rank structure, reduced rank data structure and weak structure data presented in the reduced rank common cycle test statistics respectively in the strong, and puts forward the distinguish between strong and weak data structure reduced rank rank structure data statistics. The results show that the limit distribution of test statistics is chi square distribution, and all test statistics show good finite sample properties. Therefore, the nonlinear periodic test method of non-stationary panel data presented in this paper has high practicability.
【作者单位】：华东交通大学;中南财经政法大学;
【基金】：国家自然科学基金项目(71371189,71161010) 全国优秀博士论文基金项目(201305) 江西省“赣鄱英才555”领军人才项目的资助
【分类号】：F113;F224
【正文快照】： 在经济学的研究中,一项令人感兴趣的事情就是检验一组时间序列变量是否存在共同波动特征。经济变量的共同波动具有深厚的经济理论基础,例如,由于国际经济一体化,美国发生的次贷危机向不同国家传导,使得其余国家的经济增长速度与美国经济增长速度具有相似的波动特征,都出现了一

【参考文献】