固定效应模型空间相关性的Bootstrap LM-error检验

发布时间：2018-01-09 13:29

  本文关键词：固定效应模型空间相关性的Bootstrap LM-error检验　出处：《数量经济技术经济研究》2015年08期 　论文类型：期刊论文

  更多相关文章： Bootstrap抽样 LM-error检验 空间误差 蒙特卡洛

【摘要】：基于Lee和Yu(2010)的正交转换消除固定效应,将FDB方法用于空间固定效应模型误差自相关的LM-error检验。在不同的误差结构、样本量、空间权重矩阵、序列相关系数和固定效应大小条件下,比较渐近LM-error检验和Bootstrap LM-error检验的水平扭曲和功效。蒙特卡洛模拟实验表明,当误差项为标准正态分布时,两者检验均具有较好的水平扭曲和功效表现。当误差项为异方差或者序列相关时,渐近LM-error检验存在严重的水平扭曲,而Bootstrap LM-error检验能够有效地校正其水平扭曲,且其检验功效与渐近LM-error检验功效近似相等,Bootstrap LM-error检验是更为理想的检验方法。
[Abstract]:Based on Lee and Yu (2010) orthogonal transformation to eliminate the fixed effects, the FDB method is used to model spatial fixed effect error from LM-error related to the test. In the error structure, different sample size, spatial weight matrix, correlation coefficient and fixed effect size conditions, comparison of horizontal distortion asymptotic LM-error test and Bootstrap LM-error test and effect. Monte Carlo simulation experiments show that when the error is the standard normal distribution, the test has good effect and level distortion performance. When the error for heteroskedasticity or serial correlation, the asymptotic LM-error test there is a serious level of distortion, while the Bootstrap LM-error test can effectively correct the horizontal distortion, and the the power of the test and the asymptotic LM-error test efficacy is approximately the same, Bootstrap LM-error test is a more ideal inspection method.

【作者单位】： 华南理工大学工商管理学院;华南理工大学经济与贸易学院;广东南方广播影视传媒集团有限公司;
【基金】：国家自然科学基金“空间面板数据模型LM检验的Bootstrap方法有效性研究”(71271088)的资助
【分类号】：F224
【正文快照】： 引言空间计量经济学是计量经济学的一个分支,侧重研究在横截面数据和面板数据模型中处理空间相互作用和空间结构等问题。近30年来,随着计算机技术和空间统计学不断发展,以及人们对空间相互作用认识的加深,空间计量经济学得到快速发展,并且在实际经济管理工作中得到广泛的应用

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1401602