逆向选择与最优保险问题研究

发布时间：2018-01-14 08:14

本文关键词：逆向选择与最优保险问题研究　出处：《西南财经大学》2014年硕士论文　论文类型：学位论文

【摘要】：信息是市场经济交易中的一个关键因素,谁掌握了信息,谁就掌握了交易的主动权。同时信息优势方会利用信息匮乏方的缺点来为自己牟利。引申到保险市场,投保人对于投保标的的私人信息要比保险人多,这时他就掌握了交易的主动权,可以通过制度设计的漏洞来为自己牟利,这种信息不对称的现象导致了保险市场资源的扭曲配置,市场机制就不能有效的运转,危害到我国保险市场的健康发展。笔者认为我国的保险市场还存在一个快速发展的时期,基于以下三个理由：(1)随着中国经济逐步由制造业为主的第一产业向以服务业为主的第三产业转型,保险作为金融服务业的一部分,将迎来战略机遇。(2)保监会对整个保险行业采用“放权”和“松绑”的方式,给予保险公司更多的创新发展权力,保险行业的内生动力开始显现。(3)我国的保险密度和深度还有非常大的潜力可以挖。在我国保险市场将迎来快速发展的大背景下,逆向选择问题作为危害保险市场的主要问题之一,必须给与重大关注,本文从信息经济学的角度出发,运用数学建模和模拟实证的方法,对保险市场的逆向选择问题和最优保险作了研究。逆向选择问题首先是Akerkof(1970)研究二手车市场时发现,由于买方和卖方的信息不对称,导致了劣质车会驱逐好车的现象。RothschildStiglitz(1976)对不完全信息下的保险市场均衡作了一个经典分析,对于两种类型的投保人,得出了混同均衡不存在,分离均衡可能存在,也可能不存在的观点。还从福利经济学的角度,认为高风险类型投保人的存在对低风险类型投保人施加了一个负的外部性。Russell CooperBeth Hayes(1987)在多期间保险合约一文中,考察了投保人事故发生概率信息不对称情况下的保险合约形式。提出了在多期间情况下,经验费率是区分投保人风险类型的一种方法,保险人可以将未来的合同条款与过去经验联系起来,以此来遏制高风险类型投保人声称自己是低风险类型投保人的动机。Amy FinkelsteinJames Poterba (2004)在逆向选择和统计歧视-以加拿大汽车保险市场为例一文中,对于逆向选择导致的保险公司采用风险分类的方式,会引起统计歧视的问题,利用加拿大私人汽车保险数据进行计量检验,验证了汽车保险市场逆向选择的存在性。国内文献中刘喜华,吴育华(2003)阐释了道德风险与逆向选择的概念及其产生机理,并从一般意义上给出了逆向选择与道德风险的规避策略。在此基础上,阐述了不对称信息条件下最优保险契约设计的基本思想。笔者在众多研究文献的基础下,研究了逆向选择下的最优保险问题,本文分为6个部分,每部分都与后一部分有一定联系,文章的结构为分-分-总的形式,先介绍了保险市场逆向选择问题,再介绍最优保险问题,然后将两者结合在一起分析,最后对逆向选择下最优保险合同设计的思想和模拟验证进行了阐述。第一章绪论部分,从逆向选择和最优保险的研究背景出发,从我国保险市场的发展潜力和逆向选择对保险市场的危害性两个发面阐述了本文的研究意义,同时介绍了国内外相关问题的研究现状、研究成果,有最早介绍逆向选择的旧车模型和经典的分析保险市场逆向选择问题相关文献,最后介绍了本文的研究内容、创新点、不足。第二章对保险市场的逆向选择作了深入浅出的分析,先从信息不对称的理论基础入手,分析了信息不对称的成因。再从委托人和代理人的角度对保险市场逆向选择作了一个全新的诠释,从劳动力市场和保险市场对逆向选择作了介绍,然后从根本原因、客观原因、国家环境、保险公司经营模式四个方面分析了逆向选择存在的原因,最后分析了保险市场逆向选择的不良影响。第三章是介绍最优保险合同,首先从对称信息下和非对称信息下,对保险合同中的最优概念作了明确界定,在非对称信息下,从投保人效用最大化和保险人利润最大化来设计最优保险。其次对期望效用意义下的最优保险作了足额承保和不足额承保两方面分析,不足额承保中考察了赔付额与损失相关、保费与免赔额相关的两种情形。最后从无隐藏信息下的风险同质、无隐藏信息下的风险不同质、有隐藏信息下的风险不同质三个角度,对达到保险市场的均衡作了简要分析。第四章是结合逆向选择与最优保险进行分析,首先对存在逆向选择的最优保险设计的思想进行了阐述,其次根据RothschildStigl itz(1976)的研究结论,出售保单采用混同和分离两种形式,采用数学证明的方式,试图从高风险类型和低风险类型的比重来判断哪种出售保单的形式是合适的和投保人是否能获得足额保险。最后从保险人利润最大化的角度出发,采用伽马分布和指数分布来分别拟合投保人的风险类型分布和效用函数,试图构造一个以风险类型为变量的最优保险合同。第五章在参考了国外经典文献下,总结了减轻逆向选择达到最优保险设计的五种思想,分别对该思想的主要含义、在实务中应用举例和它们的优缺点进行了深入浅出的分析。希望能给保险公司在实务中减轻逆向选择做一些参考。第六章在介绍减轻逆向选择达到最优保险设计五种思想的基础上,选中多期合同方法进行效果验证,因为车险BMS系统属于多期合同的一种,先对BIMS的定义和优点进行了介绍,然后借鉴传统的负二项索赔频率模型,从风险类型的划分能力和保费水平的变化趋势对车险的BMS系统做仿真检验。得到了BMS系统对于投保人的风险类型有较好的区分能力,但对于高风险类型的投保人区分能力会减弱的结论。国内研究逆向选择下的最优保险的文章比较少,大多数研究保险市场逆向选择的文章都是定性分析,定量的比较少,本文的研究特色是：(1)从对称信息和非对称信息,明确界定了最优保险的含义。(2)把逆向选择和最优保险结合起来进行分析,并将各个变量进行量化,从投保人效用最大化和保险人利润最大化的角度进行分析。(3)采用计算机模拟的办法对车险BMS系统是否减轻逆向选择进行验证。本文的不足有：(1)本文涵盖了最优保险和逆向选择的各个方面,但由于作者水平有限,对于某些问题的讨论仅停留在初步探讨阶段。(2)与实务的接触不深,导致对保险公司在实务中,如何减轻逆向选择达到最优保险设计了解不够。这样文章与实务结合就没有那么紧密。
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【学位授予单位】：西南财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F842;F224

【参考文献】