联立方程模型的工具变量方法质疑与商榷

发布时间：2018-05-18 05:25

  本文选题：工具变量 + 前定变量　； 参考：《数量经济技术经济研究》2015年10期

【摘要】：本文质疑联立方程模型前定变量的工具变量性质:前定变量并不保证与当期行为解释变量的相关性,由其构建的工作回归元所完成的分阶段最小二乘估计因而并非两阶段最小二乘估计。建议按照简约式方程构建工作回归元,其具有模型数理逻辑支持下的可替代意义。工作回归元的不同导致结构式方程分阶段最小二乘估计的不同结果,之于恰好识别方程则揭示了业内关于间接最小二乘估计方法的一个误区。
[Abstract]:This paper questions the instrumental variable nature of the pre-fixed variable in the simultaneous equation model: the pre-fixed variable does not guarantee the correlation with the current behavioral explanatory variable. The stepwise least squares estimator constructed by the proposed regression element is not a two-stage least squares estimate. It is suggested that the working regression element be constructed according to the reduced equation, which has the substitutable meaning supported by the mathematical logic of the model. The difference of the work regression element leads to different results of the structured equation by stages least square estimation, while the identification equation reveals a misunderstanding of the indirect least squares estimation method in the field.
【作者单位】： 山西财经大学;
【分类号】：F224.0

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1904572